PortfoliosLab logo
Сравнение FNDF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDF и VOO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.80%
310.44%
FNDF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDF:

0.58

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

FNDF:

0.92

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

FNDF:

1.12

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

FNDF:

0.72

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

FNDF:

2.11

VOO:

2.27

Индекс Язвы

FNDF:

4.71%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

FNDF:

17.20%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

FNDF:

-40.14%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

FNDF:

-1.20%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 11.41%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.86% против 12.07% соответственно.


FNDF

С начала года

11.41%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

6.59%

1 год

10.59%

5 лет

15.35%

10 лет

5.86%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDF и VOO

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDF: 0.25%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDF и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDF
Ранг риск-скорректированной доходности FNDF, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDF, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDF: 0.58
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино FNDF, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDF: 0.92
VOO: 0.88
Коэффициент Омега FNDF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDF: 1.12
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара FNDF, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDF: 0.72
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина FNDF, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDF: 2.11
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.54
FNDF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VOO

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.60%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VOO

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-9.90%
FNDF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VOO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 11.43%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.43%
13.96%
FNDF
VOO