Сравнение FNDF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FNDF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или VOO.
Основные характеристики
| FNDF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.07% | 7.94% |
| Дох-ть за 1 год | 16.13% | 28.21% |
| Дох-ть за 3 года | 6.17% | 8.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.91% | 12.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 11.70% |
| Макс. просадка | -40.14% | -33.99% |
| Current Drawdown | -0.87% | -2.36% |
Корреляция
Корреляция между FNDF и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и VOO
С начала года, FNDF показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 7.94%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.91% против 12.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDF и VOO
FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и VOO
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VOO в 1.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.25% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.84% | 0.48% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.36% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FNDF и VOO
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и VOO
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.90% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.