PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение FNDF с VOO

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

FNDF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDF или VOO.

Основные характеристики


FNDFVOO
Дох-ть с нач. г.1.51%6.86%
Дох-ть за 1 год13.60%28.82%
Дох-ть за 3 года6.23%11.15%
Дох-ть за 5 лет7.83%14.66%
Дох-ть за 10 лет4.75%12.76%
Коэф-т Шарпа1.072.39
Дневная вол-ть13.46%12.34%
Макс. просадка-40.14%-33.99%
Current Drawdown0.00%0.00%

Корреляция

0.78
-1.001.00

Корреляция между FNDF и VOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение доходности FNDF и VOO

С начала года, FNDF показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.75% против 12.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.50%
16.40%
FNDF
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Сравнение дивидендов FNDF и VOO

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности VOO в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.36%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.84%0.48%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.36%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Сравнение комиссий FNDF и VOO

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

0.25%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Сравнение FNDF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
1.07
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.39

Сравнение коэффициента Шарпа FNDF и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа FNDF и VOO.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.07
2.39
FNDF
VOO

Сравнение просадок FNDF и VOO

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для FNDF и VOO


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
FNDF
VOO

Сравнение волатильности FNDF и VOO

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.97%
3.94%
FNDF
VOO