PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHH с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHH с VSS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHH (Schwab US REIT ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHH is a REIT fund tracking the Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHH returned 4.14%/yr vs 7.98%/yr for VSS. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SCHH и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHH показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции SCHH уступали акциям VSS по среднегодовой доходности: 4.14% против 7.98% соответственно.

SCHH

1 день
-1.35%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.55%
1 год
12.92%
3 года*
9.97%
5 лет*
2.78%
10 лет*
4.14%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHH и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHH
Schwab US REIT ETF		12.43%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between SCHH and VSS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2011 г.

0.52

The correlation between SCHH and VSS shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHH и VSS

Секторы
SCHH
VSS

Недвижимость

98.5%
7.3%

Сырьевые материалы

1.3%
12.1%

Финансовые услуги

0.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

-

2.3%

Потребительский циклический сектор

-

9.3%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

4.9%

Здравоохранение

-

6.2%

Промышленность

-

18.7%

Технологии

-

13.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Недвижимость

SCHH
98.5%
VSS
7.3%

Сырьевые материалы

SCHH
1.3%
VSS
12.1%

Финансовые услуги

SCHH
0.2%
VSS
10.8%

Коммуникационные услуги

SCHH

-

VSS
2.3%

Потребительский циклический сектор

SCHH

-

VSS
9.3%

Потребительский защитный сектор

SCHH

-

VSS
3.4%

Энергетика

SCHH

-

VSS
4.9%

Здравоохранение

SCHH

-

VSS
6.2%

Промышленность

SCHH

-

VSS
18.7%

Технологии

SCHH

-

VSS
13.3%

Коммунальные услуги

SCHH

-

VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US REIT ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHH:
SCHH с VNQSCHH с SCHDSCHH с XLRESCHH с FSRNXSCHH с FRELSCHH с VNQISCHH с REET
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

SCHH vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHH c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US REIT ETF (SCHH) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHHVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.50

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
2.06

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.28

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

1.97

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

7.54

-2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHH vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHH на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа VSS равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHH и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHHVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.50

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.32

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SCHH и VSS

Максимальная просадка SCHH за все время составила -44.22%, примерно равная максимальной просадке VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHH и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHHVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.22%

-43.51%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.28%

-11.62%

+3.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-15.73%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.28%

-33.93%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.22%

-43.51%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-5.08%

+3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-9.64%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.04%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHH и VSS

Текущая волатильность для Schwab US REIT ETF (SCHH) составляет 4.21%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что SCHH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHHVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

5.87%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

13.18%

-3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

15.28%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.72%

16.53%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

17.30%

+3.68%

Сравнение комиссий SCHH и VSS

И SCHH, и VSS имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHH и VSS

Дивидендная доходность SCHH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHH
Schwab US REIT ETF		2.79%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

SCHH and VSS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to SCHH (4.21%). In terms of maximum drawdown, SCHH dropped -44.22% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VSS leads with 7.98% vs 4.14% for SCHH. Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. On volatility, SCHH has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 7.98% return vs 4.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHH and VSS have the same expense ratio: 0.07% per year.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.79% for SCHH.

SCHH is categorized as REIT, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. SCHH tracks Dow Jones Equity All REIT Capped Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHH и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор