PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRFZ с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с VSS

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.12%/yr vs 7.98%/yr for VSS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRFZ показывает доходность 10.99%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 11.12% против 7.98% соответственно.

PRFZ

1 день
-2.92%
1 месяц
-1.00%
С начала года
10.99%
6 месяцев
9.48%
1 год
28.02%
3 года*
16.23%
5 лет*
7.59%
10 лет*
11.12%

VSS

1 день
0.02%
1 месяц
-4.88%
С начала года
7.74%
6 месяцев
10.30%
1 год
22.83%
3 года*
15.44%
5 лет*
5.25%
10 лет*
7.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRFZ и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		10.99%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		7.74%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between PRFZ and VSS is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.75

The correlation between PRFZ and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и VSS

Секторы
PRFZ
VSS

Технологии

20.8%
13.3%

Промышленность

16.7%
18.7%

Здравоохранение

16.4%
6.2%

Финансовые услуги

13.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.3%

Недвижимость

6.7%
7.3%

Энергетика

5.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.3%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.5%

Технологии

PRFZ
20.8%
VSS
13.3%

Промышленность

PRFZ
16.7%
VSS
18.7%

Здравоохранение

PRFZ
16.4%
VSS
6.2%

Финансовые услуги

PRFZ
13.3%
VSS
10.8%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
10.4%
VSS
9.3%

Недвижимость

PRFZ
6.7%
VSS
7.3%

Энергетика

PRFZ
5.4%
VSS
4.9%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.3%
VSS
12.1%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.7%
VSS
2.3%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
2.5%
VSS
3.4%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.5%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

PRFZ vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRFZ c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRFZVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.50

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.06

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.28

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

1.97

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

7.54

+2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRFZ vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRFZVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.50

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.32

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.46

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.54

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и VSS

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-43.51%

-18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-11.62%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-15.73%

-10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-33.93%

+7.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-43.51%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.92%

-5.08%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-9.64%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

3.04%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и VSS

Текущая волатильность для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.87%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

13.18%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

15.28%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

16.53%

+4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.46%

17.30%

+5.16%

Сравнение комиссий PRFZ и VSS

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и VSS

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VSS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.86%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.15%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

PRFZ and VSS have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.87%) compared to PRFZ (5.38%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.12% vs 7.98% for VSS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.12% return vs 7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VSS has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.86% for PRFZ.

PRFZ is categorized as Small Cap Blend Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.07% for VSS.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор