PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEA с FNDF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).

VEA и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEA и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.75%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.09% соответственно.

VEA

1 день
3.30%
1 месяц
-8.61%
С начала года
2.75%
6 месяцев
8.94%
1 год
30.06%
3 года*
16.07%
5 лет*
8.57%
10 лет*
9.37%

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDWFNDF с DFAI

Сравнение комиссий VEA и FNDF

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VEA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAFNDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.31

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

3.02

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.46

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

3.52

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

13.78

-3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.31

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.78

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.49

-0.27

Корреляция

Корреляция между VEA и FNDF составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FNDF

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности FNDF в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.93%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VEA и FNDF

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FNDF.

Загрузка...

Показатели просадок

VEAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-40.14%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-11.08%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.56%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-40.14%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.71%

-7.26%

-1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.40%

-7.72%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.83%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FNDF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеют волатильность 8.41% и 8.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

8.06%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

11.42%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

17.50%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.05%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.64%

-0.38%