PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEA с FNDF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index while FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VEA returned 9.63%/yr vs 11.26%/yr for FNDF. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VEA charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VEA и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 10.91%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 16.35%. За последние 10 лет акции VEA уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 9.63% против 11.26% соответственно.

VEA

1 день
-3.72%
1 месяц
-2.40%
С начала года
10.91%
6 месяцев
13.57%
1 год
27.20%
3 года*
18.26%
5 лет*
8.83%
10 лет*
9.63%

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.22%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
38.41%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEA и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		10.91%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VEA and FNDF is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.97

The correlation between VEA and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEA и FNDF

Секторы
VEA
FNDF

Финансовые услуги

23.3%
16.7%

Промышленность

19.2%
15.9%

Технологии

13.8%
11.1%

Здравоохранение

8.2%
5.5%

Сырьевые материалы

7.5%
11.3%

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.7%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.9%

Энергетика

5.4%
12.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

3.3%
3.8%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Финансовые услуги

VEA
23.3%
FNDF
16.7%

Промышленность

VEA
19.2%
FNDF
15.9%

Технологии

VEA
13.8%
FNDF
11.1%

Здравоохранение

VEA
8.2%
FNDF
5.5%

Сырьевые материалы

VEA
7.5%
FNDF
11.3%

Потребительский циклический сектор

VEA
7.5%
FNDF
10.7%

Потребительский защитный сектор

VEA
5.6%
FNDF
6.9%

Энергетика

VEA
5.4%
FNDF
12.3%

Коммуникационные услуги

VEA
3.4%
FNDF
4.9%

Коммунальные услуги

VEA
3.3%
FNDF
3.8%

Недвижимость

VEA
2.7%
FNDF
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIVFNDF с SPDW

Доходность на риск

VEA vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.48

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.20

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

3.64

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.12

13.83

-4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.70, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAFNDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.48

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.77

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.52

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VEA и FNDF

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEAFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-40.14%

-20.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.60%

-1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-13.89%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-25.56%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

-40.14%

+4.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-4.66%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.29%

-7.64%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.79%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и FNDF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 6.17% и 6.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEAFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

6.15%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.17%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

15.55%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

16.27%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

17.71%

-0.32%

Сравнение комиссий VEA и FNDF

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и FNDF

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности FNDF в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.71%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VEA and FNDF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (6.17%) compared to FNDF (6.15%). In terms of maximum drawdown, VEA dropped -60.68% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.26% vs 9.63% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.26% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 2.71% for VEA.

VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.03% for VEA and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEA и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор