PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VB и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.97%
10.88%
VB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VB:

1.26

VOO:

2.47

Коэф-т Сортино

VB:

1.82

VOO:

3.32

Коэф-т Омега

VB:

1.22

VOO:

1.46

Коэф-т Кальмара

VB:

1.82

VOO:

3.56

Коэф-т Мартина

VB:

6.66

VOO:

16.12

Индекс Язвы

VB:

3.15%

VOO:

1.86%

Дневная вол-ть

VB:

16.71%

VOO:

12.15%

Макс. просадка

VB:

-59.58%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VB:

-3.97%

VOO:

-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 18.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 28.42%. За последние 10 лет акции VB уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.63% против 13.36% соответственно.


VB

С начала года

18.91%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

15.97%

1 год

20.87%

5 лет (среднегодовая)

10.31%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

VOO

С начала года

28.42%

1 месяц

3.15%

6 месяцев

10.88%

1 год

29.33%

5 лет (среднегодовая)

15.37%

10 лет (среднегодовая)

13.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VB и VOO

VB берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VB
Vanguard Small-Cap ETF
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VB, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.262.47
Коэффициент Сортино VB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.823.32
Коэффициент Омега VB, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.46
Коэффициент Кальмара VB, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.823.56
Коэффициент Мартина VB, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.6616.12
VB
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.26
2.47
VB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и VOO

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.32%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.22%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VB и VOO

Максимальная просадка VB за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.97%
-0.60%
VB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VB и VOO

Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 1.80%. Это указывает на то, что VB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.70%
1.80%
VB
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab