PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 10.24%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции SCHF уступали акциям PRFZ по среднегодовой доходности: 10.24% против 11.40% соответственно.

SCHF

1 день
0.97%
1 месяц
-1.06%
С начала года
12.60%
6 месяцев
15.44%
1 год
28.22%
3 года*
18.76%
5 лет*
9.33%
10 лет*
10.24%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		12.60%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between SCHF and PRFZ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2009 г.

0.75

The correlation between SCHF and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и PRFZ

Секторы
SCHF
PRFZ

Финансовые услуги

24.0%
13.3%

Технологии

21.4%
20.8%

Промышленность

8.9%
16.7%

Здравоохранение

7.3%
16.4%

Сырьевые материалы

5.8%
3.3%

Энергетика

5.5%
5.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
2.5%

Потребительский циклический сектор

4.4%
10.4%

Коммуникационные услуги

1.8%
2.7%

Коммунальные услуги

1.0%
1.5%

Недвижимость

0.2%
6.7%

Финансовые услуги

SCHF
24.0%
PRFZ
13.3%

Технологии

SCHF
21.4%
PRFZ
20.8%

Промышленность

SCHF
8.9%
PRFZ
16.7%

Здравоохранение

SCHF
7.3%
PRFZ
16.4%

Сырьевые материалы

SCHF
5.8%
PRFZ
3.3%

Энергетика

SCHF
5.5%
PRFZ
5.4%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.5%
PRFZ
2.5%

Потребительский циклический сектор

SCHF
4.4%
PRFZ
10.4%

Коммуникационные услуги

SCHF
1.8%
PRFZ
2.7%

Коммунальные услуги

SCHF
1.0%
PRFZ
1.5%

Недвижимость

SCHF
0.2%
PRFZ
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с VOOPRFZ с SCHA

Доходность на риск

SCHF vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
1.60

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.31

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.79

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

9.60

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.35

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.40

+0.02

Просадки

Сравнение просадок SCHF и PRFZ

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-62.41%

+27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-10.38%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-26.54%

+13.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-26.58%

-2.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-44.28%

+9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.27%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-9.42%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и PRFZ

Schwab International Equity ETF (SCHF) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SCHF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.34%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

12.69%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.16%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

21.35%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

22.47%

-5.24%

Сравнение комиссий SCHF и PRFZ

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и PRFZ

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.04%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and PRFZ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (6.09%) compared to PRFZ (5.34%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.40% vs 10.24% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PRFZ has been the lower-risk option at 5.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.40% return vs 10.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

SCHF has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.85% for PRFZ.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.39% for PRFZ.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор