PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOO с PRFZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOO с PRFZ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) and PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) are both exchange-traded funds - VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PRFZ is a Small Cap Blend Equities fund tracking the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOO returned 15.35%/yr vs 11.40%/yr for PRFZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOO charges 0.03%/yr vs 0.39%/yr for PRFZ.

Доходность

Сравнение доходности VOO и PRFZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOO показывает доходность 8.72%, что значительно ниже, чем у PRFZ с доходностью 11.74%. За последние 10 лет акции VOO превзошли акции PRFZ по среднегодовой доходности: 15.35% против 11.40% соответственно.

VOO

1 день
0.25%
1 месяц
0.24%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.77%
1 год
24.91%
3 года*
21.45%
5 лет*
13.49%
10 лет*
15.35%

PRFZ

1 день
0.67%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.74%
6 месяцев
10.40%
1 год
28.88%
3 года*
16.18%
5 лет*
7.48%
10 лет*
11.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOO и PRFZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		8.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		11.74%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%

Correlation

The correlation between VOO and PRFZ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.83

The correlation between VOO and PRFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOO и PRFZ

Секторы
VOO
PRFZ

Технологии

35.7%
20.8%

Финансовые услуги

11.6%
13.3%

Коммуникационные услуги

11.3%
2.7%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.4%

Здравоохранение

8.5%
16.4%

Промышленность

8.3%
16.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Энергетика

3.5%
5.4%

Коммунальные услуги

2.4%
1.5%

Недвижимость

1.9%
6.7%

Сырьевые материалы

1.8%
3.3%

Технологии

VOO
35.7%
PRFZ
20.8%

Финансовые услуги

VOO
11.6%
PRFZ
13.3%

Коммуникационные услуги

VOO
11.3%
PRFZ
2.7%

Потребительский циклический сектор

VOO
10.2%
PRFZ
10.4%

Здравоохранение

VOO
8.5%
PRFZ
16.4%

Промышленность

VOO
8.3%
PRFZ
16.7%

Потребительский защитный сектор

VOO
4.9%
PRFZ
2.5%

Энергетика

VOO
3.5%
PRFZ
5.4%

Коммунальные услуги

VOO
2.4%
PRFZ
1.5%

Недвижимость

VOO
1.9%
PRFZ
6.7%

Сырьевые материалы

VOO
1.8%
PRFZ
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 ETF

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV
Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с FVPRFZ с FNDAPRFZ с RWKPRFZ с PWBPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG

Доходность на риск

VOO vs. PRFZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOO c PRFZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) и Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOPRFZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.60

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
2.31

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.79

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

9.60

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOO vs. PRFZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOO на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRFZ равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOO и PRFZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOPRFZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.60

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.35

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.51

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.40

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VOO и PRFZ

Максимальная просадка VOO за все время составила -33.99%, что меньше максимальной просадки PRFZ в -62.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOO и PRFZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOPRFZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.99%

-62.41%

+28.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-10.38%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.69%

-26.54%

+7.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-26.58%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.99%

-44.28%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-2.27%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-9.42%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.02%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VOO и PRFZ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 ETF (VOO) составляет 3.73%, в то время как у Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOPRFZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

5.34%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

12.69%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

18.16%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

21.35%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

22.47%

-4.44%

Сравнение комиссий VOO и PRFZ

VOO берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии PRFZ в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOO и PRFZ

Дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности PRFZ в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.85%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.05%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VOO and PRFZ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRFZ has higher volatility (5.34%) compared to VOO (3.73%). In terms of maximum drawdown, VOO dropped -33.99% vs PRFZ's -62.41%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 11.40% for PRFZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 11.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

VOO has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.85% for PRFZ.

VOO is categorized as S&P 500, while PRFZ is Small Cap Blend Equities. VOO tracks S&P 500 Index, while PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VOO and 0.39% for PRFZ.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOO и PRFZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор