Сравнение SCHF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
SCHF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SCHE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHF и SCHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.91% | 34.55% | 3.28% | 18.35% | -14.80% | 11.40% | 9.48% | 22.26% | -14.29% | 26.03% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 0.21% | 26.54% | 10.60% | 8.93% | -17.84% | -0.65% | 14.49% | 20.31% | -13.57% | 32.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.55% против 7.78% соответственно.
SCHF
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 29.84%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 9.55%
SCHE
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SCHE
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHF vs. SCHE — Ранг доходности на риск
SCHF
SCHE
Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHF | SCHE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.19 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.71 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 1.80 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 6.65 | +3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.19 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.21 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.40 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SCHF и SCHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SCHE
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SCHE в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 3.29% | 3.42% | 3.26% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.87% | 2.88% | 3.03% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.64% | 2.31% | 2.27% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SCHE
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.87% | -36.20% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.48% | -11.29% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.14% | -33.77% | +4.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.87% | -36.20% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -8.76% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -12.71% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 3.28% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SCHE
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 7.84% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHF | SCHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 7.64% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 12.64% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.76% | 18.24% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 17.51% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.42% | -2.33% |