Сравнение SCHF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
SCHF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или SCHE.
Основные характеристики
| SCHF | SCHE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.86% | 6.23% |
| Дох-ть за 1 год | 9.38% | 6.49% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | -2.86% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.98% | 2.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.58% | 2.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 0.54 |
| Дневная вол-ть | 12.07% | 13.60% |
| Макс. просадка | -34.87% | -36.16% |
| Текущая просадка | -3.17% | -16.41% |
Корреляция
Корреляция между SCHF и SCHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SCHE
С начала года, SCHF показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 6.23%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.58% против 2.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SCHE
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SCHE
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SCHE в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 2.75% | 2.97% | 2.80% | 3.19% | 2.08% | 2.95% | 3.06% | 2.35% | 2.58% | 2.26% | 2.90% | 2.21% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.26% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SCHE
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SCHE
Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 3.46% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.