PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHF с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHFSCHE
Дох-ть с нач. г.6.57%7.95%
Дох-ть за 1 год16.74%17.19%
Дох-ть за 3 года2.57%-3.12%
Дох-ть за 5 лет7.87%4.89%
Дох-ть за 10 лет4.78%3.32%
Коэф-т Шарпа1.341.21
Дневная вол-ть12.36%14.05%
Макс. просадка-34.87%-36.16%
Current Drawdown-1.06%-15.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между SCHF и SCHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHE

С начала года, SCHF показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 4.78% против 3.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
112.03%
51.07%
SCHF
SCHE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab International Equity ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Сравнение комиссий SCHF и SCHE

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 4.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.09
SCHE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHE, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHE, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHE, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHE, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.43

Сравнение коэффициента Шарпа SCHF и SCHE

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.21. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHF и SCHE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.34
1.21
SCHF
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHE

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности SCHE в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHF
Schwab International Equity ETF
2.78%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%2.21%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.55%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.27%2.50%2.86%2.56%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHE

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.06%
-15.05%
SCHF
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHE

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 3.19%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.19%
3.85%
SCHF
SCHE