Сравнение SCHF с SCHE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE).
SCHF и SCHE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHF или SCHE.
Доходность
Сравнение доходности SCHF и SCHE
Доходность по периодам
С начала года, SCHF показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у SCHE с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 6.08% против 3.40% соответственно.
SCHF
4.54%
-4.16%
-1.68%
11.32%
6.63%
6.08%
SCHE
11.92%
-4.38%
3.26%
16.00%
3.96%
3.40%
Основные характеристики
| SCHF | SCHE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 1.02 |
| Коэф-т Сортино | 1.25 | 1.53 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 0.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.03 | 5.03 |
| Индекс Язвы | 2.69% | 3.05% |
| Дневная вол-ть | 12.68% | 15.00% |
| Макс. просадка | -34.64% | -36.16% |
| Текущая просадка | -7.87% | -11.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHF и SCHE
SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHF и SCHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHF и SCHE
Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.63%, что больше доходности SCHE в 3.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHF Schwab International Equity ETF | 4.63% | 4.87% | 5.61% | 6.26% | 2.74% | 5.13% | 3.06% | 2.35% | 5.15% | 4.51% | 2.90% | 4.42% |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.09% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок SCHF и SCHE
Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHF и SCHE
Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 3.67%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.