PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHF с SCHE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHF с SCHE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SCHF (Schwab International Equity ETF) and SCHE (Schwab Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHF returned 9.74%/yr vs 8.21%/yr for SCHE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SCHF charges 0.06%/yr vs 0.11%/yr for SCHE.

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью 7.33%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 9.74% против 8.21% соответственно.

SCHF

1 день
-3.77%
1 месяц
-2.05%
С начала года
11.52%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.39%
3 года*
18.36%
5 лет*
9.07%
10 лет*
9.74%

SCHE

1 день
-4.07%
1 месяц
-4.85%
С начала года
7.33%
6 месяцев
7.81%
1 год
23.65%
3 года*
16.32%
5 лет*
4.08%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHF и SCHE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHF
Schwab International Equity ETF		11.52%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		7.33%26.54%10.60%8.93%-17.84%-0.65%14.49%20.31%-13.57%32.70%

Correlation

The correlation between SCHF and SCHE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.81

The correlation between SCHF and SCHE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHF и SCHE

Секторы
SCHF
SCHE

Финансовые услуги

20.6%
13.6%

Технологии

15.7%
30.8%

Промышленность

11.5%
4.9%

Сырьевые материалы

6.5%
3.9%

Здравоохранение

6.5%
2.8%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Энергетика

5.0%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

1.7%
1.0%

Коммунальные услуги

1.7%
2.1%

Финансовые услуги

SCHF
20.6%
SCHE
13.6%

Технологии

SCHF
15.7%
SCHE
30.8%

Промышленность

SCHF
11.5%
SCHE
4.9%

Сырьевые материалы

SCHF
6.5%
SCHE
3.9%

Здравоохранение

SCHF
6.5%
SCHE
2.8%

Потребительский циклический сектор

SCHF
5.7%
SCHE
8.9%

Энергетика

SCHF
5.0%
SCHE
3.1%

Потребительский защитный сектор

SCHF
4.9%
SCHE
2.0%

Коммуникационные услуги

SCHF
2.3%
SCHE
5.2%

Недвижимость

SCHF
1.7%
SCHE
1.0%

Коммунальные услуги

SCHF
1.7%
SCHE
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Equity ETF

Schwab Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с FNDFSCHF с SCHBSCHF с SCHD
Часто сравнивают с SCHE:
SCHE с VWOSCHE с IEMGSCHE с FNDESCHE с SWISXSCHE с EEMSCHE с SFENXSCHE с VGK

Доходность на риск

SCHF vs. SCHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHE
Ранг доходности на риск SCHE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHFSCHEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.42

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
1.99

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.10

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

7.54

+1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHF vs. SCHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHE равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHFSCHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.23

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.42

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.24

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHE

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.87%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHFSCHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.87%

-36.20%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.48%

-11.29%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-17.08%

+3.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.14%

-33.37%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.87%

-36.20%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.46%

+1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-12.59%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHE

Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеют волатильность 6.24% и 6.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHFSCHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.56%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

14.22%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.76%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

17.75%

-1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

19.50%

-2.28%

Сравнение комиссий SCHF и SCHE

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHE

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SCHE в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF		2.68%2.88%3.03%3.83%2.88%2.86%2.09%3.27%2.64%2.31%2.27%2.50%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.06%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

SCHF and SCHE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHE has higher volatility (6.56%) compared to SCHF (6.24%). In terms of maximum drawdown, SCHF dropped -34.87% vs SCHE's -36.20%.

On 10-year performance, SCHF leads with 9.74% vs 8.21% for SCHE. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHF has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHF has performed better with a 9.74% return vs 8.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.11% for SCHE.

SCHF has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 2.68% for SCHE.

SCHF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHE is Emerging Markets Equities. SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index, while SCHE tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.06% for SCHF and 0.11% for SCHE.

SCHF currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHF и SCHE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор