PortfoliosLab logo
Сравнение SCHF с SCHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCHF и SCHE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности SCHF и SCHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-3.57%
-1.36%
SCHF
SCHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCHF:

0.47

SCHE:

0.76

Коэф-т Сортино

SCHF:

0.72

SCHE:

1.17

Коэф-т Омега

SCHF:

1.09

SCHE:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCHF:

0.63

SCHE:

0.45

Коэф-т Мартина

SCHF:

1.59

SCHE:

2.77

Индекс Язвы

SCHF:

3.72%

SCHE:

4.11%

Дневная вол-ть

SCHF:

12.67%

SCHE:

15.01%

Макс. просадка

SCHF:

-34.64%

SCHE:

-36.16%

Текущая просадка

SCHF:

-8.05%

SCHE:

-13.63%

Доходность по периодам

С начала года, SCHF показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SCHE с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции SCHF превзошли акции SCHE по среднегодовой доходности: 6.87% против 3.90% соответственно.


SCHF

С начала года

1.03%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-3.57%

1 год

6.31%

5 лет

6.67%

10 лет

6.87%

SCHE

С начала года

-0.75%

1 месяц

-4.11%

6 месяцев

-1.36%

1 год

13.00%

5 лет

1.89%

10 лет

3.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCHF и SCHE

SCHF берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SCHE в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SCHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.11%
График комиссии SCHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCHF и SCHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина

SCHE
Ранг риск-скорректированной доходности SCHE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCHF c SCHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Equity ETF (SCHF) и Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCHF, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.470.76
Коэффициент Сортино SCHF, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.721.17
Коэффициент Омега SCHF, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.091.14
Коэффициент Кальмара SCHF, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.630.45
Коэффициент Мартина SCHF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.592.77
SCHF
SCHE

Показатель коэффициента Шарпа SCHF на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHF и SCHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.47
0.76
SCHF
SCHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHF и SCHE

Дивидендная доходность SCHF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SCHE в 3.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCHF
Schwab International Equity ETF
3.23%3.26%4.03%5.61%5.39%2.08%5.13%3.06%2.35%5.15%4.51%2.90%
SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
3.06%3.03%3.83%2.87%2.86%2.09%3.27%2.69%2.31%2.26%2.50%2.86%

Просадки

Сравнение просадок SCHF и SCHE

Максимальная просадка SCHF за все время составила -34.64%, примерно равная максимальной просадке SCHE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHF и SCHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.05%
-13.63%
SCHF
SCHE

Волатильность

Сравнение волатильности SCHF и SCHE

Текущая волатильность для Schwab International Equity ETF (SCHF) составляет 3.40%, в то время как у Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что SCHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.40%
4.34%
SCHF
SCHE