PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHC с PXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHC с PXF

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SCHC (Schwab International Small-Cap Equity ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - SCHC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHC returned 7.91%/yr vs 11.69%/yr for PXF. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SCHC charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for PXF.

Доходность

Сравнение доходности SCHC и PXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHC показывает доходность 6.81%, что значительно ниже, чем у PXF с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции SCHC уступали акциям PXF по среднегодовой доходности: 7.91% против 11.69% соответственно.

SCHC

1 день
0.04%
1 месяц
-5.20%
С начала года
6.81%
6 месяцев
9.38%
1 год
23.23%
3 года*
16.78%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.91%

PXF

1 день
0.90%
1 месяц
-0.60%
С начала года
16.56%
6 месяцев
20.08%
1 год
38.53%
3 года*
23.53%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHC и PXF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		6.81%37.59%1.97%14.36%-21.74%12.02%10.48%23.10%-18.60%29.42%
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		16.56%42.51%4.54%18.46%-9.09%15.93%2.58%17.50%-14.84%24.52%

Correlation

The correlation between SCHC and PXF is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2010 г.

0.91

The correlation between SCHC and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHC и PXF

Секторы
SCHC
PXF

Промышленность

22.4%
15.1%

Сырьевые материалы

13.7%
10.1%

Финансовые услуги

12.6%
19.7%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.2%

Технологии

9.2%
11.4%

Недвижимость

8.6%
1.8%

Энергетика

6.5%
10.6%

Здравоохранение

6.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

4.1%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.2%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
3.6%

Промышленность

SCHC
22.4%
PXF
15.1%

Сырьевые материалы

SCHC
13.7%
PXF
10.1%

Финансовые услуги

SCHC
12.6%
PXF
19.7%

Потребительский циклический сектор

SCHC
10.0%
PXF
10.2%

Технологии

SCHC
9.2%
PXF
11.4%

Недвижимость

SCHC
8.6%
PXF
1.8%

Энергетика

SCHC
6.5%
PXF
10.6%

Здравоохранение

SCHC
6.5%
PXF
7.2%

Потребительский защитный сектор

SCHC
4.1%
PXF
6.1%

Коммуникационные услуги

SCHC
3.2%
PXF
4.3%

Коммунальные услуги

SCHC
3.2%
PXF
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Small-Cap Equity ETF

Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF

Часто сравнивают с SCHC:
SCHC с VSSSCHC с FNDCSCHC с AVUVSCHC с SCHDSCHC с VBSCHC с QQQSCHC с FDN
Часто сравнивают с PXF:
PXF с FNDFPXF с PRFPXF с VEAPXF с VXUSPXF с VYMIPXF с PXHPXF с SCHE

Доходность на риск

SCHC vs. PXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHC
Ранг доходности на риск SCHC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHC: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PXF
Ранг доходности на риск PXF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXF: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXF: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXF: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHC c PXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHCPXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
2.46

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.19

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.45

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

3.55

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

13.49

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHC vs. PXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHC на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PXF равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHC и PXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHCPXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

2.46

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.78

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.65

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Просадки

Сравнение просадок SCHC и PXF

Максимальная просадка SCHC за все время составила -43.94%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHC и PXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHCPXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.94%

-64.74%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-10.91%

-1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-14.06%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-26.82%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.94%

-41.59%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-3.88%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.05%

-15.26%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.86%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHC и PXF

Текущая волатильность для Schwab International Small-Cap Equity ETF (SCHC) составляет 5.47%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что SCHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHCPXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.06%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

13.53%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.86%

15.80%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

16.54%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.02%

18.07%

-0.05%

Сравнение комиссий SCHC и PXF

SCHC берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PXF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHC и PXF

Дивидендная доходность SCHC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности PXF в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXF
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF		3.18%3.64%3.48%3.55%3.58%3.74%2.11%3.50%3.38%2.78%3.21%3.10%
SCHC
Schwab International Small-Cap Equity ETF		3.43%3.66%3.72%2.94%1.78%3.02%1.62%3.23%2.51%2.73%2.01%2.34%

Часто задаваемые вопросы

SCHC and PXF have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXF has higher volatility (6.06%) compared to SCHC (5.47%). In terms of maximum drawdown, SCHC dropped -43.94% vs PXF's -64.74%.

On 10-year performance, PXF leads with 11.69% vs 7.91% for SCHC. On fees, SCHC is cheaper at 0.11% per year. On volatility, SCHC has been the lower-risk option at 5.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PXF has performed better with a 11.69% return vs 7.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHC is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for PXF.

SCHC has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 3.18% for PXF.

SCHC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. SCHC tracks FTSE Custom Developed Small Cap ex-US Liquid Net of Tax (Lux), while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.11% for SCHC and 0.45% for PXF.

PXF currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHC и PXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор