PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAUZ с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAUZ с VEA

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

HAUZ (Xtrackers International Real Estate ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - HAUZ is a REIT fund tracking the iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HAUZ returned 3.29%/yr vs 10.14%/yr for VEA. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAUZ charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности HAUZ и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAUZ показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции HAUZ уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 3.29% против 10.14% соответственно.

HAUZ

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.07%
1 год
3.94%
3 года*
6.37%
5 лет*
-1.78%
10 лет*
3.29%

VEA

1 день
1.00%
1 месяц
-1.37%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.06%
3 года*
18.65%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAUZ и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		-3.83%22.70%-5.44%6.29%-22.24%9.82%-6.23%20.89%-9.12%27.52%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.02%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between HAUZ and VEA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2013 г.

0.67

The correlation between HAUZ and VEA shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HAUZ и VEA

Секторы
HAUZ
VEA

Недвижимость

96.5%
2.7%

Промышленность

1.3%
19.2%

Коммуникационные услуги

1.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%
7.5%

Финансовые услуги

0.3%
23.3%

Коммунальные услуги

0.1%
3.3%

Технологии

0.1%
13.8%

Сырьевые материалы

0.1%
7.5%

Здравоохранение

0.0%
8.2%

Энергетика

0.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
5.6%

Недвижимость

HAUZ
96.5%
VEA
2.7%

Промышленность

HAUZ
1.3%
VEA
19.2%

Коммуникационные услуги

HAUZ
1.2%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

HAUZ
0.3%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

HAUZ
0.3%
VEA
23.3%

Коммунальные услуги

HAUZ
0.1%
VEA
3.3%

Технологии

HAUZ
0.1%
VEA
13.8%

Сырьевые материалы

HAUZ
0.1%
VEA
7.5%

Здравоохранение

HAUZ
0.0%
VEA
8.2%

Энергетика

HAUZ
0.0%
VEA
5.4%

Потребительский защитный сектор

HAUZ
0.0%
VEA
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers International Real Estate ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с HAUZ:
HAUZ с VNQIHAUZ с VNQHAUZ с REETHAUZ с SCHHHAUZ с NUREHAUZ с RESGXHAUZ с XLRE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

HAUZ vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAUZ
Ранг доходности на риск HAUZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUZ c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAUZVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.75

-1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
2.39

-1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

2.42

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.86

9.39

-8.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAUZ vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUZ на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUZ и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAUZVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.75

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.55

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.59

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.24

-0.07

Просадки

Сравнение просадок HAUZ и VEA

Максимальная просадка HAUZ за все время составила -39.51%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUZ и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAUZVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.51%

-60.68%

+21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.63%

-2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.88%

-13.45%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.52%

-29.71%

-4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.51%

-35.73%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.81%

-3.40%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-13.29%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.00%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUZ и VEA

Текущая волатильность для Xtrackers International Real Estate ETF (HAUZ) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что HAUZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAUZVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

6.03%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

13.91%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.91%

16.15%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

16.63%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

17.40%

-0.43%

Сравнение комиссий HAUZ и VEA

HAUZ берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUZ и VEA

Дивидендная доходность HAUZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности VEA в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUZ
Xtrackers International Real Estate ETF		4.64%4.46%4.50%3.50%1.99%4.84%3.37%3.69%1.93%2.59%2.18%9.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.69%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

HAUZ and VEA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (6.03%) compared to HAUZ (3.89%). In terms of maximum drawdown, HAUZ dropped -39.51% vs VEA's -60.68%.

On 10-year performance, VEA leads with 10.14% vs 3.29% for HAUZ. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HAUZ has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VEA has performed better with a 10.14% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for HAUZ.

HAUZ has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 2.69% for VEA.

HAUZ is categorized as REIT, while VEA is Foreign Large Cap Equities. HAUZ tracks iSTOXX Developed and Emerging Markets ex USA PK VN Real Estate Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: DWS and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for HAUZ and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAUZ и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор