PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRFZ с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRFZ с FNDA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PRFZ (Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF) and FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - PRFZ tracks the FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index while FNDA tracks the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PRFZ returned 11.77%/yr vs 10.94%/yr for FNDA. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. PRFZ charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности PRFZ и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRFZ показывает доходность 21.51%, а FNDA немного ниже – 21.39%. За последние 10 лет акции PRFZ превзошли акции FNDA по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.94% соответственно.

PRFZ

1 день
-0.48%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
16.36%
С начала года
21.51%
1 год
34.13%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.77%
Всё время*
10.21%

FNDA

1 день
-0.60%
1 месяц
1.06%
6 месяцев
11.98%
С начала года
21.39%
1 год
31.13%
3 года*
14.61%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.94%
Всё время*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDA

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF
$17.34M$15.89M$42.25M

PRFZ

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
$4.22M$5.47M$8.83M

Сравнение доходности по годам PRFZ и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		21.51%11.26%12.68%20.21%-16.29%28.26%11.84%21.91%-11.43%13.82%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		21.39%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between PRFZ and FNDA is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.95

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.97

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between PRFZ and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PRFZ и FNDA

Секторы
PRFZ
FNDA

Технологии

19.5%
14.6%

Здравоохранение

17.8%
7.7%

Промышленность

16.1%
18.6%

Финансовые услуги

13.6%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
11.7%

Недвижимость

6.9%
10.2%

Энергетика

4.4%
5.6%

Сырьевые материалы

3.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

1.3%
2.7%

Технологии

PRFZ
19.5%
FNDA
14.6%

Здравоохранение

PRFZ
17.8%
FNDA
7.7%

Промышленность

PRFZ
16.1%
FNDA
18.6%

Финансовые услуги

PRFZ
13.6%
FNDA
15.5%

Потребительский циклический сектор

PRFZ
11.2%
FNDA
11.7%

Недвижимость

PRFZ
6.9%
FNDA
10.2%

Энергетика

PRFZ
4.4%
FNDA
5.6%

Сырьевые материалы

PRFZ
3.2%
FNDA
5.1%

Потребительский защитный сектор

PRFZ
3.0%
FNDA
4.2%

Коммуникационные услуги

PRFZ
2.9%
FNDA
3.8%

Коммунальные услуги

PRFZ
1.3%
FNDA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Часто сравнивают с PRFZ:
PRFZ с BSMIXPRFZ с PWBPRFZ с FVPRFZ с RWKPRFZ с VOOPRFZ с SCHAPRFZ с SCHG
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF

Доходность на риск

PRFZ vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PRFZ
Ранг доходности на риск PRFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRFZ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRFZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRFZ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRFZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRFZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PRFZ c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) и Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRFZFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.85

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.69

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

3.34

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

10.94

+0.25

PRFZ vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRFZ на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRFZ и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRFZ и FNDA

Максимальная просадка PRFZ за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRFZ и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRFZFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-44.64%

-17.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-9.36%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.54%

-25.92%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.58%

-25.92%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.28%

-44.64%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.60%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.62%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.85%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PRFZ и FNDA

Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PRFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRFZFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

3.86%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.02%

11.94%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

16.92%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

20.71%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.39%

22.32%

+0.07%

Сравнение комиссий PRFZ и FNDA

PRFZ берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRFZ и FNDA

Дивидендная доходность PRFZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
PRFZ
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF		0.77%0.82%1.45%1.42%1.33%0.93%0.91%1.29%1.37%0.97%1.31%1.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRFZ and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRFZ has higher volatility (4.50%) compared to FNDA (3.86%). In terms of maximum drawdown, PRFZ dropped -62.41% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, PRFZ leads with 11.77% vs 10.94% for FNDA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PRFZ has performed better with a 11.77% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for PRFZ.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.77% for PRFZ.

PRFZ tracks FTSE RAFI US 1500 Small-Mid Index, while FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.39% for PRFZ and 0.25% for FNDA.

PRFZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRFZ и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор