Alles 2026-07-18

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	Money Market	26.70%
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP	Derivative Income	8.46%
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)	Financials Equities	6.18%
TSLI.L IncomeShares Tesla TSLA Options ETP	Derivative Income	5.98%
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP	Derivative Income	5.52%
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc	Global Equities	4.90%
LI.PA Klepierre SA	Real Estate	4.62%
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	Leveraged Commodities	3.87%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	Real Estate	3.70%
WINC.AS iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc	Global Equity Income	3.38%
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	Industrials Equities	3.16%
BNP.PA BNP Paribas SA	Financial Services	2.84%
LBS.TO Life & Banc Split Corp.	Financial Services	2.82%
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	Financial Services	2.78%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	2.45%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	Derivative Income	2.31%
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	Financial Services	2.20%
DX Dynex Capital, Inc.	Real Estate	2.06%
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF	Derivative Income	1.70%
OTF Blue Owl Technology Finance Corp	Financial Services	1.40%
TRIN Trinity Capital Inc.	Financial Services	0.87%
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	Financial Services	0.72%
ATH.TO Athabasca Oil Corporation	Energy	0.48%
VIST Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.	Energy	0.46%
RWAY Runway Growth Finance Corp.	Financial Services	0.44%

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост €10,000 инвестированных в Alles 2026-07-18 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	6 месяцев	С начала года	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.01%	-0.35%	8.98%	11.89%	20.36%	16.94%	12.03%	12.65%
Портфель Alles 2026-07-18	-0.20%	0.47%	9.35%	13.29%	—	—	—	—
Активы портфеля:
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	0.16%	-11.33%	-49.86%	-36.27%	16.92%	51.76%	28.45%	14.92%
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP	0.00%	-10.09%	76.50%	86.60%	104.05%	—	—	—
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	0.59%	2.36%	14.32%	17.79%	35.04%	19.62%	11.64%	12.73%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	-2.87%	12.64%	12.22%	22.09%	19.11%	13.56%	0.84%	—
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	-1.84%	9.69%	17.69%	16.95%	30.10%	21.71%	14.45%	—
ATH.TO Athabasca Oil Corporation	0.24%	1.80%	55.11%	53.71%	92.19%	41.84%	65.05%	21.55%
BNP.PA BNP Paribas SA	1.33%	1.69%	22.47%	31.65%	41.31%	29.14%	24.04%	15.14%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	0.57%	1.42%	10.66%	12.88%	39.60%	20.15%	14.36%	14.42%
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	0.09%	2.33%	4.19%	5.02%	6.40%	5.60%	4.02%	1.97%
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	0.15%	9.91%	26.98%	33.87%	62.90%	42.08%	30.44%	23.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 28 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.8%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Alles 2026-07-18 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 окт. 2025 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 27 окт. 2025 г. с доходностью -5.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	4.87%	-1.42%	-5.78%	8.38%	6.38%	2.54%	-1.62%						13.29%
2025							2.59%	-0.28%	2.87%	5.24%	-1.25%	1.92%	11.47%

Метрики бенчмарка

Alles 2026-07-18 has an annualized alpha of 13.63%, beta of 0.69, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 28, 2025.

This portfolio captured 148.80% of S&P 500 Index gains and 141.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.28 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.28 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа: 13.63%

Бета: 0.69

R²: 0.28

Участие в росте: 148.80%

Участие в снижении: 141.83%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия Alles 2026-07-18 составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

ASGI

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

AOD

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

3GOL.L

WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged

CII

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

FEPG.L

REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF

AMDI.L

IncomeShares AMD Options ETP

TSLI.L

IncomeShares Tesla TSLA Options ETP

PLTI.L

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP

EXV1.DE

iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE)

WINC.AS

iShares World Equity High Income UCITS ETF USD Inc

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alles 2026-07-18 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.62	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.14	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.30	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.70	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	9.96	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	17	0.22	0.81	1.11	0.26	0.56
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP	56	1.38	2.15	1.31	2.18	3.71
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	91	2.26	2.95	1.41	2.41	10.63
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	68	0.76	1.17	1.15	1.35	2.61
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	51	1.56	2.06	1.28	2.31	7.25
ATH.TO Athabasca Oil Corporation	92	2.36	2.69	1.36	4.01	11.30
BNP.PA BNP Paribas SA	81	1.45	2.02	1.27	2.09	5.36
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	85	2.35	3.05	1.39	3.71	11.94
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	77	1.64	2.44	1.31	4.42	11.29
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	98	3.94	5.60	1.72	8.31	24.92

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Alles 2026-07-18. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alles 2026-07-18 за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.24%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	14.24%	8.85%	3.90%	3.25%	4.34%	1.71%	1.72%	2.06%	2.54%	2.00%	2.05%	2.10%
Активы портфеля:
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP	52.97%	8.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund	11.62%	12.00%	10.73%	8.56%	8.85%	6.75%	7.80%	7.71%	9.57%	7.29%	9.10%	8.93%
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc.	21.17%	14.87%	13.79%	12.08%	35.31%	2.93%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ASGI Abrdn Global Infrastructure Income Fund	10.88%	10.96%	12.84%	8.03%	8.25%	6.33%	1.76%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ATH.TO Athabasca Oil Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BNP.PA BNP Paribas SA	5.00%	9.13%	7.77%	6.23%	6.89%	4.38%	0.00%	5.72%	7.65%	4.34%	3.82%	2.87%
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund	15.82%	16.65%	6.15%	6.28%	12.27%	4.98%	6.03%	5.79%	7.06%	6.07%	8.38%	8.49%
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR	3.72%	4.42%	4.94%	6.76%	4.09%	3.11%	2.55%	6.59%	7.22%	3.53%	7.42%	3.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Alles 2026-07-18 показал максимальную просадку в 10.35%, зарегистрированную 27 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

Текущая просадка Alles 2026-07-18 составляет 2.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка	Падение	Восстановление	В просадке	Related event
-10.35%март 2026 г.	1mo 27d	1mo 10d	3mo 7dянв. 2026 г. - май 2026 г.	—
-9.53%нояб. 2025 г.	25d	2mo 1d	2mo 26dокт. 2025 г. - янв. 2026 г.	—
-4.25%июнь 2026 г.	9d	5d	14dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.	—
-3.03%июль 2026 г.	1d	6d	7dиюль 2026 г. - июль 2026 г.	—
-2.69%июль 2026 г.	5d	—	6dиюль 2026 г. - сейчас	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 25, при этом эффективное количество активов равно 9.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.92

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.92, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция Alles 2026-07-18 с S&P 500 Index

Корреляция Alles 2026-07-18 с S&P 500 Index составляет 0.59 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г.	0.59

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у AOD: 0.73, а самая низкая у VIST: -0.01.

-0.01

0.02

0.02

0.17

0.24

0.24

0.24

0.27

0.28

0.32

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Alles 2026-07-18. Самая высокая корреляция с портфелем у AMDI.L: 0.71, а самая низкая у VIST: -0.07.

-0.07

-0.02

0.11

0.15

0.15

0.16

0.18

0.22

0.25

0.26

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ATH.TO	LI.PA	VIST	CSH2.L	OTF	3GOL.L	DBSDY	PLTI.L	AOMR	ASGI	DX	RWAY	SMFG	BNP.PA	FEPG.L	LBS.TO	MAIN	AMDI.L	TRIN	TSLI.L	EXV1.DE	CII	IQSE.DE	WINC.AS	AOD
ATH.TO	1.00	-0.19	0.55	-0.02	0.05	-0.09	0.03	0.06	-0.19	0.10	-0.09	0.03	0.02	-0.27	0.00	-0.02	-0.00	0.01	0.03	-0.07	-0.21	0.04	-0.14	-0.01	0.01
LI.PA	-0.19	1.00	-0.10	-0.09	-0.00	0.05	0.01	0.04	0.29	0.18	0.10	0.00	0.03	0.22	-0.05	0.05	0.12	-0.05	0.06	0.01	0.16	0.09	0.13	0.18	0.09
VIST	0.55	-0.10	1.00	0.04	0.06	-0.15	0.09	0.04	-0.14	0.07	-0.14	0.07	-0.05	-0.20	0.10	-0.10	0.03	0.08	0.01	-0.08	-0.19	0.06	-0.11	-0.01	-0.07
CSH2.L	-0.02	-0.09	0.04	1.00	0.06	0.08	0.20	-0.02	0.10	0.07	0.17	0.03	0.07	0.02	0.02	0.12	0.12	0.10	0.16	0.17	0.12	0.15	0.11	0.13	0.27
OTF	0.05	-0.00	0.06	0.06	1.00	-0.06	0.08	0.09	0.20	0.16	0.13	0.41	0.09	-0.05	0.15	0.16	0.46	0.06	0.36	0.25	0.05	0.14	0.10	0.13	0.19
3GOL.L	-0.09	0.05	-0.15	0.08	-0.06	1.00	0.10	0.13	-0.01	0.09	0.14	-0.10	0.13	0.23	0.06	0.10	-0.05	0.20	0.04	0.20	0.28	0.07	0.36	0.28	0.23
DBSDY	0.03	0.01	0.09	0.20	0.08	0.10	1.00	0.03	0.09	0.17	0.26	0.12	0.39	0.13	0.03	0.19	0.15	0.15	0.15	0.07	0.24	0.24	0.22	0.14	0.39
PLTI.L	0.06	0.04	0.04	-0.02	0.09	0.13	0.03	1.00	-0.02	0.07	-0.03	0.17	0.11	0.01	0.54	0.12	0.15	0.31	0.22	0.33	0.12	0.23	0.20	0.31	0.22
AOMR	-0.19	0.29	-0.14	0.10	0.20	-0.01	0.09	-0.02	1.00	0.18	0.35	0.35	0.20	0.12	0.06	0.23	0.36	0.00	0.31	0.10	0.17	0.14	0.11	0.16	0.25
ASGI	0.10	0.18	0.07	0.07	0.16	0.09	0.17	0.07	0.18	1.00	0.18	0.14	0.19	0.11	0.15	0.29	0.21	0.17	0.13	0.10	0.14	0.32	0.18	0.29	0.38
DX	-0.09	0.10	-0.14	0.17	0.13	0.14	0.26	-0.03	0.35	0.18	1.00	0.25	0.17	0.14	-0.01	0.26	0.33	0.05	0.30	0.08	0.17	0.27	0.15	0.14	0.30
RWAY	0.03	0.00	0.07	0.03	0.41	-0.10	0.12	0.17	0.35	0.14	0.25	1.00	0.20	0.06	0.19	0.15	0.56	0.05	0.56	0.11	0.08	0.22	0.09	0.17	0.25
SMFG	0.02	0.03	-0.05	0.07	0.09	0.13	0.39	0.11	0.20	0.19	0.17	0.20	1.00	0.23	0.11	0.33	0.18	0.17	0.15	0.16	0.36	0.19	0.29	0.22	0.42
BNP.PA	-0.27	0.22	-0.20	0.02	-0.05	0.23	0.13	0.01	0.12	0.11	0.14	0.06	0.23	1.00	0.08	0.24	0.14	0.12	0.16	0.20	0.78	0.21	0.54	0.37	0.23
FEPG.L	0.00	-0.05	0.10	0.02	0.15	0.06	0.03	0.54	0.06	0.15	-0.01	0.19	0.11	0.08	1.00	0.18	0.17	0.54	0.21	0.37	0.13	0.43	0.32	0.50	0.33
LBS.TO	-0.02	0.05	-0.10	0.12	0.16	0.10	0.19	0.12	0.23	0.29	0.26	0.15	0.33	0.24	0.18	1.00	0.26	0.16	0.24	0.19	0.33	0.27	0.26	0.36	0.41
MAIN	-0.00	0.12	0.03	0.12	0.46	-0.05	0.15	0.15	0.36	0.21	0.33	0.56	0.18	0.14	0.17	0.26	1.00	0.06	0.67	0.15	0.20	0.24	0.14	0.21	0.26
AMDI.L	0.01	-0.05	0.08	0.10	0.06	0.20	0.15	0.31	0.00	0.17	0.05	0.05	0.17	0.12	0.54	0.16	0.06	1.00	0.14	0.40	0.22	0.43	0.43	0.44	0.38
TRIN	0.03	0.06	0.01	0.16	0.36	0.04	0.15	0.22	0.31	0.13	0.30	0.56	0.15	0.16	0.21	0.24	0.67	0.14	1.00	0.16	0.21	0.28	0.18	0.25	0.31
TSLI.L	-0.07	0.01	-0.08	0.17	0.25	0.20	0.07	0.33	0.10	0.10	0.08	0.11	0.16	0.20	0.37	0.19	0.15	0.40	0.16	1.00	0.28	0.30	0.44	0.44	0.36
EXV1.DE	-0.21	0.16	-0.19	0.12	0.05	0.28	0.24	0.12	0.17	0.14	0.17	0.08	0.36	0.78	0.13	0.33	0.20	0.22	0.21	0.28	1.00	0.30	0.68	0.52	0.33
CII	0.04	0.09	0.06	0.15	0.14	0.07	0.24	0.23	0.14	0.32	0.27	0.22	0.19	0.21	0.43	0.27	0.24	0.43	0.28	0.30	0.30	1.00	0.43	0.44	0.60
IQSE.DE	-0.14	0.13	-0.11	0.11	0.10	0.36	0.22	0.20	0.11	0.18	0.15	0.09	0.29	0.54	0.32	0.26	0.14	0.43	0.18	0.44	0.68	0.43	1.00	0.72	0.49
WINC.AS	-0.01	0.18	-0.01	0.13	0.13	0.28	0.14	0.31	0.16	0.29	0.14	0.17	0.22	0.37	0.50	0.36	0.21	0.44	0.25	0.44	0.52	0.44	0.72	1.00	0.49
AOD	0.01	0.09	-0.07	0.27	0.19	0.23	0.39	0.22	0.25	0.38	0.30	0.25	0.42	0.23	0.33	0.41	0.26	0.38	0.31	0.36	0.33	0.60	0.49	0.49	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 июл. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Alles 2026-07-18

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Alles 2026-07-18 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации