Сравнение OTF с AOD
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, OTF returned -26.31% vs 32.63% for AOD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 14.47%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
AOD
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 1.94%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 32.63%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.17%
- Всё время*
- 4.19%
Сравнение доходности по годам OTF и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 14.47% | 20.73% |
Correlation
The correlation between OTF and AOD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
OTF:
$4.70B
AOD:
$1.11B
OTF:
$2.10
AOD:
$3.44
OTF:
4.84
AOD:
3.05
OTF:
0.01
AOD:
0.04
OTF:
3.19
AOD:
4.39
OTF:
0.62
AOD:
1.00
OTF:
$1.24B
AOD:
$252.26M
OTF:
$661.92M
AOD:
$242.14M
OTF:
$802.86M
AOD:
$284.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. AOD — Ранг доходности на риск
OTF
AOD
Сравнение OTF c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.96 | -2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 8.39 | -10.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и AOD
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -72.26% | +39.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -16.71% | -11.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -0.94% | -30.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -27.13% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 3.90% | +11.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и AOD
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.85% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 13.67% | +12.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 16.08% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 16.78% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 18.51% | +12.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и AOD
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности AOD в 11.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.62% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTF и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OTF and AOD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (6.99%) compared to AOD (3.85%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор