Сравнение LI.PA с BNP.PA
LI.PA (Klepierre SA) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. LI.PA operates in REIT - Retail (Real Estate), while BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, LI.PA returned 5.26%/yr vs 15.14%/yr for BNP.PA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LI.PA и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LI.PA показывает доходность 18.93%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 31.65%. За последние 10 лет акции LI.PA уступали акциям BNP.PA по среднегодовой доходности: 5.26% против 15.14% соответственно.
LI.PA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 9.35%
- 6 месяцев
- 22.57%
- С начала года
- 18.93%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 5.26%
- Всё время*
- 5.10%
BNP.PA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 6.14%
Сравнение доходности по годам LI.PA и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LI.PA Klepierre SA | 18.93% | 28.66% | 21.24% | 24.35% | 11.69% | 13.38% | -39.66% | 29.96% | -22.08% | 3.31% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 31.65% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
Correlation
The correlation between LI.PA and BNP.PA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2007 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between LI.PA and BNP.PA has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LI.PA vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
LI.PA
BNP.PA
Сравнение LI.PA c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klepierre SA (LI.PA) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LI.PA | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.09 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 5.36 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LI.PA и BNP.PA
Максимальная просадка LI.PA за все время составила -78.40%, примерно равная максимальной просадке BNP.PA в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LI.PA и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LI.PA | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.40% | -75.39% | -3.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -19.50% | +8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -21.82% | +8.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.92% | -34.10% | +5.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.68% | -59.43% | -10.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.29% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.85% | -23.60% | -1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.15% | 7.65% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LI.PA и BNP.PA
Текущая волатильность для Klepierre SA (LI.PA) составляет 4.38%, в то время как у BNP Paribas SA (BNP.PA) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что LI.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LI.PA | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.15% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 20.92% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.46% | 28.09% | -11.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.60% | 28.31% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.51% | 30.49% | +5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LI.PA и BNP.PA
Дивидендная доходность LI.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что сопоставимо с доходностью BNP.PA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
LI.PA Klepierre SA | 5.00% | 5.48% | 6.47% | 7.09% | 7.90% | 0.00% | 11.96% | 3.10% | 7.27% | 4.96% | 4.55% | 3.90% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LI.PA и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klepierre SA и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LI.PA and BNP.PA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для LI.PA и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор