Сравнение AOMR с OTF
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while OTF operates in Asset Management (Financial Services). Over the past year, AOMR returned 16.99% vs -26.31% for OTF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и OTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
Сравнение доходности по годам AOMR и OTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 0.10% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
Correlation
The correlation between AOMR and OTF is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
AOMR:
$220.49M
OTF:
$4.70B
AOMR:
$0.65
OTF:
$2.10
AOMR:
13.64
OTF:
4.84
AOMR:
0.02
OTF:
0.01
AOMR:
3.59
OTF:
3.19
AOMR:
0.85
OTF:
0.62
AOMR:
$61.18M
OTF:
$1.24B
AOMR:
$51.68M
OTF:
$661.92M
AOMR:
$39.68M
OTF:
$802.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. OTF — Ранг доходности на риск
AOMR
OTF
Сравнение AOMR c OTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | OTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.88 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.94 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -1.75 | +3.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и OTF
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и OTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -33.06% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -27.99% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -31.28% | +24.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -17.86% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 15.31% | -7.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и OTF
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.99% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 26.27% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 32.37% | -6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 31.50% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 31.50% | +7.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и OTF
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности OTF в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и OTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и Blue Owl Technology Finance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and OTF have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AOMR has higher volatility (10.46%) compared to OTF (6.99%). In terms of maximum drawdown, AOMR dropped -71.21% vs OTF's -33.06%.
AOMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и OTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор