Сравнение IQSE.DE с FEPG.L
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while FEPG.L is a Derivative Income fund actively managed by HANetf. Both are actively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for FEPG.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и FEPG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как FEPG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEPG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у FEPG.L с доходностью -0.85%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 1.88%
- С начала года
- -0.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 10.01% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -0.85% | 7.24% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and FEPG.L is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение IQSE.DE c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и FEPG.L
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки FEPG.L в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -36.95% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -26.97% | +25.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -21.17% | +16.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 46.36% | -33.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 46.36% | -30.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 46.36% | -28.81% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и FEPG.L
IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FEPG.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и FEPG.L
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and FEPG.L have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FEPG.L.
IQSE.DE is categorized as Global Equities, while FEPG.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and HANetf. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.65% for FEPG.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор