Сравнение OTF с CII
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock. Over the past year, OTF returned -26.31% vs 37.11% for CII. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.70%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
CII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам OTF и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 9.70% | 29.13% |
Correlation
The correlation between OTF and CII is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. CII — Ранг доходности на риск
OTF
CII
Сравнение OTF c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.20 | -4.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.43 | -13.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и CII
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -56.43% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -11.67% | -16.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -5.45% | -25.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -6.16% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 3.26% | +12.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и CII
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 6.01% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 13.33% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 16.65% | +15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 17.35% | +14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 18.64% | +12.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и CII
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что сопоставимо с доходностью CII в 15.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.82% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and CII have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OTF has higher volatility (6.99%) compared to CII (6.01%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs CII's -56.43%.
CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор