PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IQSE.DE с VIST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и VIST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как VIST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VIST были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у VIST с доходностью 35.15%.


IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
Всё время*
14.23%

VIST

1 день
0.03%
1 месяц
-6.38%
6 месяцев
32.42%
С начала года
35.15%
1 год
46.03%
3 года*
33.50%
5 лет*
74.69%
10 лет*
Всё время*
33.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и VIST


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc
14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
35.15%-20.74%95.47%82.79%212.02%123.78%-70.08%-21.96%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and VIST is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.16

The correlation between IQSE.DE and VIST shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Доходность на риск

IQSE.DE vs. VIST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина

VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c VIST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IQSE.DEVISTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.64

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

3.66

+10.61

IQSE.DE vs. VIST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа VIST равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и VIST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и VIST

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки VIST в -81.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и VIST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IQSE.DEVISTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-81.12%

+47.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-28.19%

+20.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-50.37%

+32.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-50.37%

+26.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-18.00%

+16.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-29.42%

+24.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

12.62%

-10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и VIST

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IQSE.DEVISTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

10.48%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

33.64%

-23.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

50.55%

-37.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

51.78%

-36.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

60.85%

-43.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и VIST

Ни IQSE.DE, ни VIST не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


IQSE.DE and VIST have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и VIST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор