PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AOD с OTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AOD с OTF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) and OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past year, AOD returned 32.63% vs -26.31% for OTF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AOD и OTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AOD показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.

AOD

1 день
0.38%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
12.51%
С начала года
14.47%
1 год
32.63%
3 года*
20.65%
5 лет*
10.91%
10 лет*
13.17%
Всё время*
4.19%

OTF

1 день
0.50%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-23.05%
С начала года
-25.11%
1 год
-26.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-28.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AOD и OTF

2026 (YTD)2025
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		14.47%20.73%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		-25.11%-8.23%

Correlation

The correlation between AOD and OTF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AOD:

$1.11B

OTF:

$4.70B

EPS

AOD:

$3.44

OTF:

$2.10

Коэффициент P/E

AOD:

3.05

OTF:

4.84

Коэффициент PEG

AOD:

0.04

OTF:

0.01

Коэффициент P/S

AOD:

4.39

OTF:

3.19

Коэффициент P/B

AOD:

1.00

OTF:

0.62

Общая выручка (12 мес.)

AOD:

$252.26M

OTF:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AOD:

$242.14M

OTF:

$661.92M

EBITDA (12 мес.)

AOD:

$284.87M

OTF:

$802.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Total Dynamic Dividend Fund

Blue Owl Technology Finance Corp

Часто сравнивают с AOD:
AOD с ASGAOD с DIVAOD с RQIAOD с JEPIAOD с FAXAOD с AGDAOD с SPY
Часто сравнивают с OTF:
OTF с OBDCOTF с OWLOTF с QQQMOTF с MAINOTF с TRINOTF с COTF с OMF

Доходность на риск

AOD vs. OTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AOD
Ранг доходности на риск AOD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OTF
Ранг доходности на риск OTF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AOD c OTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AODOTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.82

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.07

+3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.94

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

-1.75

+10.14

AOD vs. OTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AOD на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа OTF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AOD и OTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AOD и OTF

Максимальная просадка AOD за все время составила -72.26%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOD и OTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AODOTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.26%

-33.06%

-39.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.71%

-27.99%

+11.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-31.28%

+30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.13%

-17.86%

-9.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

15.31%

-11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AOD и OTF

Текущая волатильность для Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) составляет 3.85%, в то время как у Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что AOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AODOTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

6.99%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.67%

26.27%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

32.37%

-16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

31.50%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

31.50%

-12.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AOD и OTF

Дивидендная доходность AOD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что меньше доходности OTF в 15.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		11.62%12.00%10.73%8.56%8.85%6.75%7.80%7.71%9.57%7.29%9.10%8.93%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		15.76%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AOD и OTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Abrdn Total Dynamic Dividend Fund и Blue Owl Technology Finance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M20222023202420252026
94.51M
310.42M
(AOD) Общая выручка
(OTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AOD and OTF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTF has higher volatility (6.99%) compared to AOD (3.85%). In terms of maximum drawdown, AOD dropped -72.26% vs OTF's -33.06%.

AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AOD и OTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор