Сравнение DBSDY с IQSE.DE
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, DBSDY returned 29.59%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBSDY торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 30.10%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
DBSDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 24.06%
- Всё время*
- 11.79%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам DBSDY и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.10% | 44.73% | 47.43% | 7.13% | 8.63% | 32.34% | 1.70% | 3.29% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 34.37% | 17.03% | 26.28% | -19.50% | 16.84% | 16.69% | 7.12% |
Correlation
The correlation between DBSDY and IQSE.DE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
DBSDY
IQSE.DE
Сравнение DBSDY c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.29 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.26 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 9.06 | +9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и IQSE.DE
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -35.60% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -11.16% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | -15.26% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | -35.60% | +13.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -2.09% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -6.82% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.79% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и IQSE.DE
DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.86% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.30% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 15.12% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 18.94% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 20.42% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и IQSE.DE
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.72% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and IQSE.DE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор