PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IQSE.DE с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IQSE.DE с DX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 7.44%/yr for DX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IQSE.DE и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как DX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у DX с доходностью 5.30%.

IQSE.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
13.03%
С начала года
14.06%
1 год
27.65%
3 года*
21.28%
5 лет*
13.42%
10 лет*
—
Всё время*
14.23%

DX

1 день
-1.37%
1 месяц
2.20%
6 месяцев
-1.77%
С начала года
5.30%
1 год
24.54%
3 года*
15.58%
5 лет*
7.44%
10 лет*
7.29%
Всё время*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IQSE.DE и DX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		14.06%19.02%24.13%22.41%-14.80%26.85%6.30%6.70%
DX
Dynex Capital, Inc.		5.30%14.11%21.15%8.55%-10.14%9.90%7.44%3.88%

Correlation

The correlation between IQSE.DE and DX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

IQSE.DE vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IQSE.DE c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IQSE.DEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.46

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.07

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

1.87

+1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

5.51

+8.76

IQSE.DE vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IQSE.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IQSE.DE и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IQSE.DE и DX

Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки DX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IQSE.DEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-56.75%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-13.17%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.04%

-25.78%

+7.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

-35.78%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-2.80%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.59%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

4.47%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IQSE.DE и DX

Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Dynex Capital, Inc. (DX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IQSE.DEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.43%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.32%

13.03%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.89%

16.90%

-4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.65%

23.39%

-7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

29.79%

-12.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IQSE.DE и DX

IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IQSE.DE and DX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор