PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ATH.TO с IQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ATH.TO с IQSE.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, ATH.TO returned 67.31%/yr vs 14.98%/yr for IQSE.DE. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ATH.TO и IQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ATH.TO торгуется в CAD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ATH.TO показывает доходность 52.92%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 13.50%.

ATH.TO

1 день
-0.09%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
53.35%
С начала года
52.92%
1 год
92.65%
3 года*
46.06%
5 лет*
67.31%
10 лет*
22.88%
Всё время*
-1.72%

IQSE.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.02%
6 месяцев
11.73%
С начала года
13.50%
1 год
27.91%
3 года*
24.89%
5 лет*
14.98%
10 лет*
—
Всё время*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ATH.TO и IQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		52.92%31.89%27.82%73.03%102.52%600.00%-71.19%-9.23%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		13.50%27.68%27.41%23.28%-14.65%16.48%14.45%6.39%

Correlation

The correlation between ATH.TO and IQSE.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.14

The correlation between ATH.TO and IQSE.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Athabasca Oil Corporation

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO
Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE

Доходность на риск

ATH.TO vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ATH.TO c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ATH.TOIQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.82

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.67

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.31

2.90

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

10.78

+1.18

ATH.TO vs. IQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ATH.TO на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа IQSE.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATH.TO и IQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ATH.TO и IQSE.DE

Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -30.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и IQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ATH.TOIQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.41%

-30.13%

-69.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.61%

-9.59%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.62%

-14.96%

-10.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.37%

-30.13%

-13.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.24%

-2.57%

-39.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.45%

-5.19%

-68.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.78%

2.58%

+5.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ATH.TO и IQSE.DE

Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ATH.TOIQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

3.97%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.71%

12.48%

+19.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.43%

15.32%

+23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.22%

19.03%

+30.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.51%

20.42%

+41.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATH.TO и IQSE.DE

Ни ATH.TO, ни IQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ATH.TO and IQSE.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ATH.TO и IQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор