PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ASGI с IQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ASGI с IQSE.DE

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ASGI (Abrdn Global Infrastructure Income Fund) and IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) are both funds - ASGI is a Industrials Equities fund managed by Aberdeen, while IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, ASGI returned 13.70%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. ASGI charges 1.65%/yr vs 0.30%/yr for IQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности ASGI и IQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ASGI торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ASGI показывает доходность 13.65%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.

ASGI

1 день
-2.04%
1 месяц
9.23%
6 месяцев
15.82%
С начала года
13.65%
1 год
27.78%
3 года*
22.76%
5 лет*
13.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.08%

IQSE.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
10.77%
С начала года
10.81%
1 год
25.32%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.68%
10 лет*
—
Всё время*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASGI и IQSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		13.65%44.20%10.26%14.48%-10.50%18.17%-4.74%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		10.81%34.37%17.03%26.28%-19.50%16.84%18.19%

Correlation

The correlation between ASGI and IQSE.DE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.34

The correlation between ASGI and IQSE.DE shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Abrdn Global Infrastructure Income Fund

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Часто сравнивают с ASGI:
ASGI с UTFASGI с UTGASGI с CEFSASGI с SPYASGI с THQASGI с FSCOASGI с AMLP
Часто сравнивают с IQSE.DE:
IQSE.DE с MVEW.DEIQSE.DE с SXR0.DEIQSE.DE с CBUG.DEIQSE.DE с XDEB.DEIQSE.DE с ISPA.DEIQSE.DE с MWOL.DEIQSE.DE с D500.DE

Доходность на риск

ASGI vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASGI
Ранг доходности на риск ASGI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASGI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASGI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASGI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASGI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASGI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASGI c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGIIQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.67

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.26

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

9.06

-3.36

ASGI vs. IQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASGI на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQSE.DE равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASGI и IQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASGI и IQSE.DE

Максимальная просадка ASGI за все время составила -23.71%, что меньше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASGI и IQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGIIQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.71%

-35.60%

+11.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.15%

-11.16%

-3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.24%

-15.26%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.49%

-35.60%

+13.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-2.09%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-6.82%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

2.79%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ASGI и IQSE.DE

Abrdn Global Infrastructure Income Fund (ASGI) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ASGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGIIQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

3.86%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.81%

12.30%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.43%

15.12%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

18.94%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.53%

20.42%

-2.89%

Сравнение комиссий ASGI и IQSE.DE

ASGI берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии IQSE.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASGI и IQSE.DE

Дивидендная доходность ASGI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.88%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
ASGI
Abrdn Global Infrastructure Income Fund		10.88%10.96%12.84%8.03%8.25%6.33%1.76%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ASGI and IQSE.DE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASGI и IQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор