Сравнение AOMR с BNP.PA
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate), while BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 5 years, AOMR returned 0.18%/yr vs 23.24%/yr for BNP.PA. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AOMR торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 27.92%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
BNP.PA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 27.92%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам AOMR и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | 6.20% | -1.89% | 159.86% | -67.27% | -10.21% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 27.92% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 6.39% |
Correlation
The correlation between AOMR and BNP.PA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
AOMR
BNP.PA
Сравнение AOMR c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.88 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 4.69 | -2.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и BNP.PA
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что меньше максимальной просадки BNP.PA в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -76.19% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -20.36% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | -21.05% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | -42.50% | -28.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -0.53% | -5.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -26.34% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 8.20% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и BNP.PA
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что AOMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 6.49% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 22.43% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 29.56% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 30.88% | +7.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 32.10% | +6.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и BNP.PA
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что больше доходности BNP.PA в 5.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AOMR и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Angel Oak Mortgage, Inc. и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AOMR and BNP.PA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор