PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DX с PLTI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DX с PLTI.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock, while PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, DX returned 22.32% vs -35.42% for PLTI.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности DX и PLTI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dynex Capital, Inc. (DX) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у PLTI.L с доходностью -33.06%.

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%

PLTI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.63%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-33.06%
1 год
-35.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6,217.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DX и PLTI.L

2026 (YTD)2025
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%16.92%
PLTI.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP		-33.06%10,807.19%

Correlation

The correlation between DX and PLTI.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dynex Capital, Inc.

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP

Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI
Часто сравнивают с PLTI.L:
PLTI.L с PLTYPLTI.L с BTC-USDPLTI.L с MSTI.LPLTI.L с AMDI.LPLTI.L с PLTWPLTI.L с PTX.DEPLTI.L с GDE

Доходность на риск

DX vs. PLTI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PLTI.L
Ранг доходности на риск PLTI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DX c PLTI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dynex Capital, Inc. (DX) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DXPLTI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
-0.57

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.60

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.60

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.28

-0.92

+5.19

DX vs. PLTI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DX на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PLTI.L равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DX и PLTI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DX и PLTI.L

Максимальная просадка DX за все время составила -99.12%, что больше максимальной просадки PLTI.L в -59.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DX и PLTI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DXPLTI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.12%

-59.14%

-39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-59.14%

+43.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.96%

-55.25%

+25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.72%

-33.04%

-23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.23%

38.56%

-33.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DX и PLTI.L

Текущая волатильность для Dynex Capital, Inc. (DX) составляет 4.77%, в то время как у IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что DX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DXPLTI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

13.53%

-8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

32.69%

-18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.71%

62.73%

-45.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.84%

9,849.70%

-9,825.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

9,849.70%

-9,819.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DX и PLTI.L

Дивидендная доходность DX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.55%, что меньше доходности PLTI.L в 58.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
PLTI.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP		58.06%11.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DX and PLTI.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DX и PLTI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор