Сравнение FEPG.L с RWAY
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf, while RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и RWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно выше, чем у RWAY с доходностью -30.64%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и RWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -13.52% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and RWAY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. RWAY — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RWAY
Сравнение FEPG.L c RWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и Runway Growth Finance Corp. (RWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | RWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и RWAY
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки RWAY в -45.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и RWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -45.35% | +9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -45.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -41.40% | +13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -11.41% | -9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и RWAY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | RWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 28.52% | +17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 28.99% | +16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 28.99% | +16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и RWAY
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, что больше доходности RWAY в 23.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and RWAY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и RWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор