PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CII с AMDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с AMDI.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CII returned 37.11% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CII charges 0.91%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.

Доходность

Сравнение доходности CII и AMDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 9.70%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.

CII

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.70%
1 год
37.11%
3 года*
21.19%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.87%
Всё время*
10.67%

AMDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.31%
6 месяцев
73.37%
С начала года
81.71%
1 год
100.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19,255.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и AMDI.L

2026 (YTD)2025
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.70%23.94%
AMDI.L
IncomeShares AMD Options ETP		81.71%12,701.59%

Correlation

The correlation between CII and AMDI.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

IncomeShares AMD Options ETP

Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с AMDI.L:
AMDI.L с AMDLAMDI.L с AMDYAMDI.L с PLTI.LAMDI.L с AMDAMDI.L с AVGI.LAMDI.L с PLTWAMDI.L с NVDI.L

Доходность на риск

CII vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8080
Ранг коэф-та Мартина
AMDI.L
Ранг доходности на риск AMDI.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDI.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDI.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDI.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIIAMDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.34

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.13

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

2.13

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

3.62

+7.80

CII vs. AMDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа AMDI.L равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и AMDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и AMDI.L

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и AMDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIAMDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-47.34%

-9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-47.34%

+35.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-16.92%

+11.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-21.04%

+14.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

27.81%

-24.55%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и AMDI.L

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 6.01%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIAMDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

25.65%

-19.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

47.18%

-33.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

75.40%

-58.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

9,750.24%

-9,732.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

9,750.24%

-9,731.60%

Сравнение комиссий CII и AMDI.L

CII берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии AMDI.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и AMDI.L

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDI.L
IncomeShares AMD Options ETP		52.97%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.82%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%

Часто задаваемые вопросы

CII and AMDI.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и AMDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор