Сравнение 3GOL.L с BNP.PA
3GOL.L (WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged) is Leveraged Commodities fund tracking the Solactive Gold Commodity Futures SL Index (300%), while BNP.PA (BNP Paribas SA) is a stock. Over the past 10 years, 3GOL.L returned 15.37%/yr vs 15.59%/yr for BNP.PA. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности 3GOL.L и BNP.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
3GOL.L торгуется в USD, в то время как BNP.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BNP.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 3GOL.L показывает доходность -38.07%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 27.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции 3GOL.L имеют среднегодовую доходность 15.37%, а акции BNP.PA немного впереди с 15.59%.
3GOL.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -11.73%
- 6 месяцев
- -50.85%
- С начала года
- -38.07%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 53.07%
- 5 лет*
- 27.61%
- 10 лет*
- 15.37%
- Всё время*
- 2.27%
BNP.PA
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 27.92%
- 1 год
- 38.73%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 23.24%
- 10 лет*
- 15.59%
- Всё время*
- 4.83%
Сравнение доходности по годам 3GOL.L и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | -38.07% | 236.16% | 60.51% | 20.28% | -13.87% | -21.60% | 50.85% | 47.36% | -12.42% | 25.08% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 27.92% | 70.31% | -5.26% | 29.71% | -11.60% | 37.79% | -11.18% | 40.85% | -36.18% | 22.32% |
Correlation
The correlation between 3GOL.L and BNP.PA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2012 г. | -0.01 |
The correlation between 3GOL.L and BNP.PA shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
3GOL.L vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
3GOL.L
BNP.PA
Сравнение 3GOL.L c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 3GOL.L | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.88 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | 4.69 | -4.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 3GOL.L и BNP.PA
Максимальная просадка 3GOL.L за все время составила -83.81%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -76.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 3GOL.L и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 3GOL.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.81% | -76.19% | -7.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.42% | -20.36% | -45.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.42% | -21.05% | -44.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -42.50% | -22.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.42% | -64.31% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.42% | -0.53% | -64.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.95% | -26.34% | -34.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.42% | 8.20% | +23.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности 3GOL.L и BNP.PA
WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged (3GOL.L) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с BNP Paribas SA (BNP.PA) с волатильностью 6.49%. Это указывает на то, что 3GOL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNP.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 3GOL.L | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 6.49% | +14.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.69% | 22.43% | +47.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.29% | 29.56% | +49.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.66% | 30.88% | +22.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 32.10% | +15.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 3GOL.L и BNP.PA
3GOL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3GOL.L WisdomTree Gold 3x Daily Leveraged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
3GOL.L and BNP.PA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 3GOL.L и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор