PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CII с OTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CII с OTF

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) is Derivative Income fund actively managed by BlackRock, while OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock. Over the past year, CII returned 37.11% vs -26.31% for OTF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CII и OTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CII показывает доходность 9.70%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.

CII

1 день
0.37%
1 месяц
1.00%
6 месяцев
8.91%
С начала года
9.70%
1 год
37.11%
3 года*
21.19%
5 лет*
13.61%
10 лет*
14.87%
Всё время*
10.67%

OTF

1 день
0.50%
1 месяц
-1.10%
6 месяцев
-23.05%
С начала года
-25.11%
1 год
-26.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-28.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CII и OTF

2026 (YTD)2025
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		9.70%29.13%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		-25.11%-8.23%

Correlation

The correlation between CII and OTF is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund

Blue Owl Technology Finance Corp

Часто сравнивают с CII:
CII с ECATCII с SPYICII с ETYCII с BDJCII с SCHDCII с ARDCCII с YGLD.DE
Часто сравнивают с OTF:
OTF с OBDCOTF с OWLOTF с QQQMOTF с MAINOTF с TRINOTF с COTF с OMF

Доходность на риск

CII vs. OTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CII
Ранг доходности на риск CII: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CII: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CII: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CII: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CII: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CII: 8080
Ранг коэф-та Мартина
OTF
Ранг доходности на риск OTF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTF: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CII c OTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CIIOTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
-0.82

+3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
-1.07

+4.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.88

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

-0.94

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-1.75

+13.17

CII vs. OTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CII на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа OTF равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CII и OTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CII и OTF

Максимальная просадка CII за все время составила -56.43%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CII и OTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIIOTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.43%

-33.06%

-23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-27.99%

+16.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.05%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-31.28%

+25.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-17.86%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

15.31%

-12.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CII и OTF

Текущая волатильность для BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII) составляет 6.01%, в то время как у Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что CII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIIOTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

6.99%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

26.27%

-12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

32.37%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

31.50%

-14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

31.50%

-12.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CII и OTF

Дивидендная доходность CII за последние двенадцать месяцев составляет около 15.82%, что сопоставимо с доходностью OTF в 15.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund		15.82%16.65%6.15%6.28%12.27%4.98%6.03%5.79%7.06%6.07%8.38%8.49%
OTF
Blue Owl Technology Finance Corp		15.76%7.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CII and OTF have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTF has higher volatility (6.99%) compared to CII (6.01%). In terms of maximum drawdown, CII dropped -56.43% vs OTF's -33.06%.

CII currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CII и OTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор