Сравнение AOMR с AMDI.L
AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, AOMR returned 16.99% vs 100.82% for AMDI.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AOMR и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AOMR показывает доходность 18.64%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам AOMR и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | -4.85% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between AOMR and AMDI.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AOMR vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
AOMR
AMDI.L
Сравнение AOMR c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AOMR | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 2.13 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | 3.62 | -1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AOMR и AMDI.L
Максимальная просадка AOMR за все время составила -71.21%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AOMR и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AOMR | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.21% | -47.34% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.57% | -47.34% | +31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -16.92% | +10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.16% | -21.04% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.72% | 27.81% | -20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AOMR и AMDI.L
Текущая волатильность для Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) составляет 10.46%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что AOMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AOMR | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.46% | 25.65% | -15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.69% | 47.18% | -28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.82% | 75.40% | -49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.66% | 9,750.24% | -9,711.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.60% | 9,750.24% | -9,711.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AOMR и AMDI.L
Дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
AOMR and AMDI.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AOMR и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор