Сравнение FEPG.L с CII
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) and CII (BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. FEPG.L charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for CII.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и CII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у CII с доходностью 9.70%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
CII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.00%
- 6 месяцев
- 8.91%
- С начала года
- 9.70%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 14.87%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и CII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 9.70% | 23.29% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and CII is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. CII — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CII
Сравнение FEPG.L c CII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund (CII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | CII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.43 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и CII
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки CII в -56.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и CII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -56.43% | +20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.67% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -5.45% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -6.16% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и CII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | CII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 16.65% | +29.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 17.35% | +28.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 18.64% | +27.05% |
Сравнение комиссий FEPG.L и CII
FEPG.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CII в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и CII
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, что больше доходности CII в 15.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund | 15.82% | 16.65% | 6.15% | 6.28% | 12.27% | 4.98% | 6.03% | 5.79% | 7.06% | 6.07% | 8.38% | 8.49% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and CII have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и CII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор