Сравнение DBSDY с AMDI.L
DBSDY (DBS Group Holdings Ltd ADR) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, DBSDY returned 59.99% vs 100.82% for AMDI.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBSDY и AMDI.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBSDY показывает доходность 30.10%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 81.71%.
DBSDY
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- 24.96%
- С начала года
- 30.10%
- 1 год
- 59.99%
- 3 года*
- 43.31%
- 5 лет*
- 29.59%
- 10 лет*
- 24.06%
- Всё время*
- 11.79%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
Сравнение доходности по годам DBSDY и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 30.10% | 27.48% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
Correlation
The correlation between DBSDY and AMDI.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBSDY vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
DBSDY
AMDI.L
Сравнение DBSDY c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBSDY | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.31 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.37 | 2.13 | +4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 3.62 | +15.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBSDY и AMDI.L
Максимальная просадка DBSDY за все время составила -74.39%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -47.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSDY и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBSDY | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.39% | -47.34% | -27.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -47.34% | +37.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.75% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -16.92% | +15.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -21.04% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 27.81% | -24.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSDY и AMDI.L
Текущая волатильность для DBS Group Holdings Ltd ADR (DBSDY) составляет 4.68%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что DBSDY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBSDY | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 25.65% | -20.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 47.18% | -34.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 75.40% | -58.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9,750.24% | -9,731.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 9,750.24% | -9,728.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSDY и AMDI.L
Дивидендная доходность DBSDY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBSDY DBS Group Holdings Ltd ADR | 3.72% | 4.42% | 4.94% | 6.76% | 4.09% | 3.11% | 2.55% | 6.59% | 7.22% | 3.53% | 7.42% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
DBSDY and AMDI.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DBSDY и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор