Сравнение OTF с SMFG
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) and SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — OTF in Asset Management, SMFG in Banks - Diversified. Over the past year, OTF returned -26.31% vs 77.13% for SMFG. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 30.77%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам OTF и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 32.17% |
Correlation
The correlation between OTF and SMFG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
OTF:
$4.70B
SMFG:
$96.43B
OTF:
$2.10
SMFG:
¥539.55
OTF:
4.84
SMFG:
7.49
OTF:
0.01
SMFG:
0.60
OTF:
3.19
SMFG:
1.22
OTF:
0.62
SMFG:
1.61
OTF:
$1.24B
SMFG:
¥15.42T
OTF:
$661.92M
SMFG:
¥8.35T
OTF:
$802.86M
SMFG:
¥3.54T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. SMFG — Ранг доходности на риск
OTF
SMFG
Сравнение OTF c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.42 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.85 | -4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 11.41 | -13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и SMFG
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -77.26% | +44.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -20.12% | -7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -6.08% | -25.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -47.80% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 6.78% | +8.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и SMFG
Текущая волатильность для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) составляет 6.99%, в то время как у Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что OTF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.02% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 22.65% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 29.34% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 28.97% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 26.84% | +4.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и SMFG
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности SMFG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OTF и SMFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Technology Finance Corp и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OTF и SMFG
OTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SMFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37T при выручке в 2.51T, что соответствует валовой рентабельности в 54.6%.
OTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SMFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 364.07B при выручке в 2.51T, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
OTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
SMFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 191.66B при выручке в 2.51T, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
Часто задаваемые вопросы
OTF and SMFG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMFG has higher volatility (9.02%) compared to OTF (6.99%). In terms of maximum drawdown, OTF dropped -33.06% vs SMFG's -77.26%.
SMFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OTF и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор