Сравнение IQSE.DE с AOMR
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 0.84%/yr for AOMR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и AOMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у AOMR с доходностью 22.09%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
AOMR
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 8.46% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 22.09% | -6.41% | 4.59% | 152.07% | -65.24% | -5.96% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and AOMR is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. AOMR — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
AOMR
Сравнение IQSE.DE c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.15 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 1.35 | +2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 2.61 | +11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и AOMR
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки AOMR в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -69.51% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -14.18% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -40.81% | +22.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -69.51% | +46.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -11.03% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -22.28% | +17.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 7.33% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и AOMR
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 10.33% | -6.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 18.67% | -8.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 25.45% | -12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 38.12% | -22.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 38.04% | -20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и AOMR
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOMR за последние двенадцать месяцев составляет около 21.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and AOMR have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор