Сравнение AMDI.L с LBS.TO
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs 152.62% for LBS.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и LBS.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AMDI.L торгуется в USD, в то время как LBS.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LBS.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно ниже, чем у LBS.TO с доходностью 90.97%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
LBS.TO
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- 14.43%
- 6 месяцев
- 92.78%
- С начала года
- 90.97%
- 1 год
- 152.62%
- 3 года*
- 57.87%
- 5 лет*
- 37.89%
- 10 лет*
- 29.20%
- Всё время*
- 18.69%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и LBS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 90.97% | 34.26% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and LBS.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. LBS.TO — Ранг доходности на риск
AMDI.L
LBS.TO
Сравнение AMDI.L c LBS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и Life & Banc Split Corp. (LBS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | LBS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.80 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 5.96 | -3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 25.55 | -21.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и LBS.TO
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки LBS.TO в -87.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и LBS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -87.59% | +40.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -25.75% | -21.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -2.43% | -14.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -15.08% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 6.00% | +21.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и LBS.TO
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) с волатильностью 12.71%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | LBS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 12.71% | +12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 42.63% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 45.79% | +29.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 31.53% | +9,718.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 39.98% | +9,710.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и LBS.TO
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности LBS.TO в 7.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBS.TO Life & Banc Split Corp. | 7.32% | 12.92% | 17.12% | 19.61% | 17.88% | 15.33% | 7.16% | 19.39% | 23.12% | 15.52% | 15.92% | 19.20% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and LBS.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и LBS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор