PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PLTI.L с DX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTI.L с DX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while DX (Dynex Capital, Inc.) is a stock. Over the past year, PLTI.L returned -35.42% vs 22.32% for DX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PLTI.L и DX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и Dynex Capital, Inc. (DX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PLTI.L показывает доходность -33.06%, что значительно ниже, чем у DX с доходностью 2.33%.

PLTI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-8.63%
6 месяцев
-32.21%
С начала года
-33.06%
1 год
-35.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
6,217.92%

DX

1 день
-1.58%
1 месяц
1.78%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
2.33%
1 год
22.32%
3 года*
16.57%
5 лет*
6.74%
10 лет*
7.71%
Всё время*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTI.L и DX

2026 (YTD)2025
PLTI.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP		-33.06%10,807.19%
DX
Dynex Capital, Inc.		2.33%16.92%

Correlation

The correlation between PLTI.L and DX is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP

Dynex Capital, Inc.

Часто сравнивают с PLTI.L:
PLTI.L с PLTYPLTI.L с BTC-USDPLTI.L с MSTI.LPLTI.L с AMDI.LPLTI.L с PLTWPLTI.L с PTX.DEPLTI.L с GDE
Часто сравнивают с DX:
DX с AGNCDX с RITMDX с HRZNDX с GAINDX с MAINDX с KBWDDX с REFI

Доходность на риск

PLTI.L vs. DX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTI.L
Ранг доходности на риск PLTI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
DX
Ранг доходности на риск DX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTI.L c DX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и Dynex Capital, Inc. (DX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTI.LDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.27

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
1.80

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.22

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.47

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

4.28

-5.19

PLTI.L vs. DX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTI.L на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTI.L и DX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTI.L и DX

Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, что меньше максимальной просадки DX в -99.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и DX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTI.LDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.14%

-99.12%

+39.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.14%

-15.27%

-43.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.25%

-29.96%

-25.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.04%

-56.72%

+23.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.56%

5.23%

+33.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTI.L и DX

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Dynex Capital, Inc. (DX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PLTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTI.LDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

4.77%

+8.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.69%

14.22%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.73%

17.71%

+45.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9,849.70%

23.84%

+9,825.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9,849.70%

29.91%

+9,819.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTI.L и DX

Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 58.06%, что больше доходности DX в 15.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DX
Dynex Capital, Inc.		15.55%14.13%11.46%12.46%12.26%9.34%9.33%11.87%12.59%10.27%12.32%15.12%
PLTI.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP		58.06%11.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTI.L and DX have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и DX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор