Сравнение OTF с IQSE.DE
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past year, OTF returned -26.31% vs 25.32% for IQSE.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OTF торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам OTF и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 16.33% |
Correlation
The correlation between OTF and IQSE.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
OTF
IQSE.DE
Сравнение OTF c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 2.26 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 9.06 | -10.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и IQSE.DE
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -35.60% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -11.16% | -16.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -2.09% | -29.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -6.82% | -11.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 2.79% | +12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и IQSE.DE
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.86% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 12.30% | +13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 15.12% | +17.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 18.94% | +12.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 20.42% | +11.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и IQSE.DE
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and IQSE.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OTF и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор