Сравнение SMFG с IQSE.DE
SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock, while IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco. Over the past 5 years, SMFG returned 33.59%/yr vs 12.68%/yr for IQSE.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMFG и IQSE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SMFG торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SMFG показывает доходность 30.77%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
IQSE.DE
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 10.81%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам SMFG и IQSE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 38.01% | 54.90% | 25.63% | 21.70% | 10.05% | -11.00% | 8.39% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 10.81% | 34.37% | 17.03% | 26.28% | -19.50% | 16.84% | 16.69% | 7.12% |
Correlation
The correlation between SMFG and IQSE.DE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMFG vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск
SMFG
IQSE.DE
Сравнение SMFG c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMFG | IQSE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.26 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 9.06 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMFG и IQSE.DE
Максимальная просадка SMFG за все время составила -77.26%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMFG и IQSE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMFG | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.26% | -35.60% | -41.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.12% | -11.16% | -8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -15.26% | -10.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.88% | -35.60% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.09% | -3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.80% | -6.82% | -40.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.79% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMFG и IQSE.DE
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG) имеет более высокую волатильность в 9.02% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что SMFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMFG | IQSE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.02% | 3.86% | +5.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.65% | 12.30% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.34% | 15.12% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.97% | 18.94% | +10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.84% | 20.42% | +6.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMFG и IQSE.DE
Дивидендная доходность SMFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
SMFG and IQSE.DE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMFG и IQSE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор