Сравнение OTF с CSH2.L
OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock, while CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) is Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). Over the past year, OTF returned -26.31% vs 4.50% for CSH2.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OTF и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OTF торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OTF показывает доходность -25.11%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 2.06%.
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
CSH2.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.36%
- Всё время*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам OTF и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.06% | 1.92% |
Correlation
The correlation between OTF and CSH2.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OTF vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
OTF
CSH2.L
Сравнение OTF c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OTF | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.12 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.09 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 2.35 | -4.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OTF и CSH2.L
Максимальная просадка OTF за все время составила -33.06%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTF и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OTF | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.06% | -29.83% | -3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -4.11% | -23.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.28% | -1.07% | -30.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.86% | -12.59% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.31% | 1.91% | +13.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности OTF и CSH2.L
Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что OTF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OTF | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 1.72% | +5.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.27% | 5.07% | +21.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.37% | 6.66% | +25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 8.54% | +22.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.50% | 8.81% | +22.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OTF и CSH2.L
Дивидендная доходность OTF за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
OTF and CSH2.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OTF и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор