Сравнение FEPG.L с SMFG
FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf, while SMFG (Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.) is a stock. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FEPG.L и SMFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEPG.L показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у SMFG с доходностью 30.77%.
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SMFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- 18.62%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 77.13%
- 3 года*
- 45.59%
- 5 лет*
- 33.59%
- 10 лет*
- 19.47%
- Всё время*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам FEPG.L и SMFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 30.77% | 21.26% |
Correlation
The correlation between FEPG.L and SMFG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEPG.L vs. SMFG — Ранг доходности на риск
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMFG
Сравнение FEPG.L c SMFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L) и Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. (SMFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEPG.L | SMFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEPG.L и SMFG
Максимальная просадка FEPG.L за все время составила -35.75%, что меньше максимальной просадки SMFG в -77.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPG.L и SMFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEPG.L | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.75% | -77.26% | +41.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -6.08% | -22.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.83% | -47.80% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FEPG.L и SMFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEPG.L | SMFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.69% | 29.34% | +16.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.69% | 28.97% | +16.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.69% | 26.84% | +18.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEPG.L и SMFG
Дивидендная доходность FEPG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 27.80%, что больше доходности SMFG в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMFG Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2.38% | 2.84% | 2.82% | 3.67% | 2.12% | 0.00% | 5.97% | 4.61% | 4.80% | 3.17% | 3.63% | 3.32% |
Часто задаваемые вопросы
FEPG.L and SMFG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FEPG.L и SMFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор