Сравнение RWAY с OTF
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) and OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — RWAY in Credit Services, OTF in Asset Management. Over the past year, RWAY returned -40.66% vs -26.31% for OTF. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и OTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у OTF с доходностью -25.11%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
Сравнение доходности по годам RWAY и OTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -5.95% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -8.23% |
Correlation
The correlation between RWAY and OTF is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
RWAY:
$203.80M
OTF:
$4.70B
RWAY:
$0.89
OTF:
$2.10
RWAY:
6.37
OTF:
4.84
RWAY:
1.28
OTF:
0.01
RWAY:
1.85
OTF:
3.19
RWAY:
0.47
OTF:
0.62
RWAY:
$110.63M
OTF:
$1.24B
RWAY:
$105.16M
OTF:
$661.92M
RWAY:
$74.86M
OTF:
$802.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. OTF — Ранг доходности на риск
RWAY
OTF
Сравнение RWAY c OTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | OTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.88 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.94 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | -1.75 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и OTF
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и OTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -33.06% | -12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | -27.99% | -17.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -31.28% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -17.86% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | 15.31% | +8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и OTF
Runway Growth Finance Corp. (RWAY) имеет более высокую волатильность в 13.00% по сравнению с Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что RWAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | 6.99% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 26.27% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 32.37% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 31.50% | -2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 31.50% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и OTF
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что больше доходности OTF в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RWAY и OTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Runway Growth Finance Corp. и Blue Owl Technology Finance Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RWAY и OTF
RWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OTF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
OTF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 310.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Runway Growth Finance Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 29.45M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
OTF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blue Owl Technology Finance Corp сообщила о чистой прибыли в 171.31M при выручке в 310.42M, что соответствует чистой рентабельности 55.2%.
Часто задаваемые вопросы
RWAY and OTF have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RWAY has higher volatility (13.00%) compared to OTF (6.99%). In terms of maximum drawdown, RWAY dropped -45.35% vs OTF's -33.06%.
OTF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.82 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и OTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор