Сравнение IQSE.DE с TRIN
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) is Global Equities fund actively managed by Invesco, while TRIN (Trinity Capital Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IQSE.DE returned 13.42%/yr vs 22.40%/yr for TRIN. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и TRIN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как TRIN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIN были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 42.06%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 6.57%
- 6 месяцев
- 25.44%
- С начала года
- 42.06%
- 1 год
- 47.12%
- 3 года*
- 23.51%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 22.32%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 19.02% | 24.13% | 22.41% | -14.80% | 22.76% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 42.06% | 2.25% | 22.41% | 49.36% | -22.05% | 45.42% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and TRIN is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. TRIN — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
TRIN
Сравнение IQSE.DE c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.38 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.10 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 9.73 | +4.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и TRIN
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки TRIN в -39.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -39.95% | +6.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -11.55% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | -22.76% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | -39.95% | +16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -0.94% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -8.55% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 4.86% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и TRIN
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.74% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 15.80% | -5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 21.12% | -8.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 26.92% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 27.07% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и TRIN
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIN за последние двенадцать месяцев составляет около 18.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 18.06% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and TRIN have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор