Сравнение BNP.PA с AOMR
BNP.PA (BNP Paribas SA) and AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) are both stocks. BNP.PA operates in Banks - Regional (Financial Services), while AOMR operates in REIT - Mortgage (Real Estate). Over the past 5 years, BNP.PA returned 24.04%/yr vs 0.84%/yr for AOMR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNP.PA и AOMR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BNP.PA торгуется в EUR, в то время как AOMR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AOMR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BNP.PA показывает доходность 31.65%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 22.09%.
BNP.PA
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 1.69%
- 6 месяцев
- 22.47%
- С начала года
- 31.65%
- 1 год
- 41.31%
- 3 года*
- 29.14%
- 5 лет*
- 24.04%
- 10 лет*
- 15.14%
- Всё время*
- 6.14%
AOMR
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 12.64%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -0.30%
Сравнение доходности по годам BNP.PA и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 31.65% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 12.10% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 22.09% | -6.41% | 4.59% | 152.07% | -65.24% | -5.96% |
Correlation
The correlation between BNP.PA and AOMR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2021 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNP.PA vs. AOMR — Ранг доходности на риск
BNP.PA
AOMR
Сравнение BNP.PA c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNP Paribas SA (BNP.PA) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNP.PA | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.35 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 2.61 | +2.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNP.PA и AOMR
Максимальная просадка BNP.PA за все время составила -75.39%, что больше максимальной просадки AOMR в -69.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNP.PA и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNP.PA | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.39% | -69.51% | -5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.50% | -14.18% | -5.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.82% | -40.81% | +18.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.10% | -69.51% | +35.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -11.03% | +10.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.60% | -22.28% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.65% | 7.33% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNP.PA и AOMR
Текущая волатильность для BNP Paribas SA (BNP.PA) составляет 6.15%, в то время как у Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что BNP.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNP.PA | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.33% | -4.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.92% | 18.67% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.09% | 25.45% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.31% | 38.12% | -9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.49% | 38.04% | -7.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNP.PA и AOMR
Дивидендная доходность BNP.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности AOMR в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.00% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNP.PA и AOMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BNP Paribas SA и Angel Oak Mortgage, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BNP.PA and AOMR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BNP.PA и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор