Сравнение RWAY с FEPG.L
RWAY (Runway Growth Finance Corp.) is a stock, while FEPG.L (REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF) is Derivative Income fund actively managed by HANetf. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RWAY и FEPG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RWAY показывает доходность -30.64%, что значительно ниже, чем у FEPG.L с доходностью -3.44%.
RWAY
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- -34.04%
- С начала года
- -30.64%
- 1 год
- -40.66%
- 3 года*
- -10.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.66%
FEPG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.73%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -3.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам RWAY и FEPG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RWAY Runway Growth Finance Corp. | -30.64% | -13.52% |
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | -3.44% | 8.72% |
Correlation
The correlation between RWAY and FEPG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RWAY vs. FEPG.L — Ранг доходности на риск
RWAY
FEPG.L
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RWAY c FEPG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Runway Growth Finance Corp. (RWAY) и REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF (FEPG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RWAY | FEPG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RWAY и FEPG.L
Максимальная просадка RWAY за все время составила -45.35%, что больше максимальной просадки FEPG.L в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWAY и FEPG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RWAY | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.35% | -35.75% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.40% | -28.16% | -13.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -20.83% | +9.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RWAY и FEPG.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RWAY | FEPG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.52% | 45.69% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.99% | 45.69% | -16.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.99% | 45.69% | -16.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWAY и FEPG.L
Дивидендная доходность RWAY за последние двенадцать месяцев составляет около 23.94%, что меньше доходности FEPG.L в 27.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FEPG.L REX Tech Innovation Premium Income UCITS ETF | 27.80% | 11.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWAY Runway Growth Finance Corp. | 23.94% | 15.68% | 16.33% | 14.34% | 10.87% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
RWAY and FEPG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RWAY и FEPG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор