Сравнение AMDI.L с OTF
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while OTF (Blue Owl Technology Finance Corp) is a stock. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs -26.31% for OTF. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и OTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у OTF с доходностью -25.11%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
OTF
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.10%
- 6 месяцев
- -23.05%
- С начала года
- -25.11%
- 1 год
- -26.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.82%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и OTF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | -25.11% | -1.59% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and OTF is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. OTF — Ранг доходности на риск
AMDI.L
OTF
Сравнение AMDI.L c OTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и Blue Owl Technology Finance Corp (OTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | OTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | -0.94 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | -1.75 | +5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и OTF
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что больше максимальной просадки OTF в -33.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и OTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -33.06% | -14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -27.99% | -19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -31.28% | +14.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -17.86% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 15.31% | +12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и OTF
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с Blue Owl Technology Finance Corp (OTF) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | OTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 6.99% | +18.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 26.27% | +20.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 32.37% | +43.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 31.50% | +9,718.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 31.50% | +9,718.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и OTF
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности OTF в 15.76%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% |
OTF Blue Owl Technology Finance Corp | 15.76% | 7.91% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and OTF have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и OTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор