PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VIST с IQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VIST и IQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VIST торгуется в USD, в то время как IQSE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IQSE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VIST показывает доходность 31.34%, что значительно выше, чем у IQSE.DE с доходностью 10.81%.


VIST

1 день
-0.17%
1 месяц
-6.77%
6 месяцев
30.32%
С начала года
31.34%
1 год
43.42%
3 года*
34.65%
5 лет*
73.54%
10 лет*
Всё время*
34.06%

IQSE.DE

1 день
-0.00%
1 месяц
-1.17%
6 месяцев
10.77%
С начала года
10.81%
1 год
25.32%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.68%
10 лет*
Всё время*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIST и IQSE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VIST
Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.
31.34%-10.07%83.36%88.44%193.81%108.20%-67.39%-21.50%
IQSE.DE
Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc
10.81%34.37%17.03%26.28%-19.50%16.84%16.69%7.12%

Correlation

The correlation between VIST and IQSE.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between VIST and IQSE.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V.

Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc

Доходность на риск

VIST vs. IQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VIST
Ранг доходности на риск VIST: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIST: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIST: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIST: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIST: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIST: 7474
Ранг коэф-та Мартина

IQSE.DE
Ранг доходности на риск IQSE.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQSE.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQSE.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQSE.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQSE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQSE.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIST c IQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) и Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VISTIQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

2.26

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

9.06

-5.50

VIST vs. IQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIST на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа IQSE.DE равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIST и IQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VIST и IQSE.DE

Максимальная просадка VIST за все время составила -81.19%, что больше максимальной просадки IQSE.DE в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIST и IQSE.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VISTIQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.19%

-35.60%

-45.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.95%

-11.16%

-15.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.36%

-15.26%

-28.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.36%

-35.60%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.36%

-2.09%

-17.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.08%

-6.82%

-21.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.22%

2.79%

+9.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VIST и IQSE.DE

Vista Oil & Gas, S.A.B. de C.V. (VIST) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VIST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VISTIQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.46%

3.86%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.88%

12.30%

+20.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.96%

15.12%

+34.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.88%

18.94%

+32.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.86%

20.42%

+40.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIST и IQSE.DE

Ни VIST, ни IQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


VIST and IQSE.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIST и IQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор