PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBS.TO с AMDI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBS.TO с AMDI.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

LBS.TO (Life & Banc Split Corp.) is a stock, while AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Over the past year, LBS.TO returned 157.83% vs 105.22% for AMDI.L. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LBS.TO и AMDI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LBS.TO торгуется в CAD, в то время как AMDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDI.L были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LBS.TO показывает доходность 95.49%, что значительно выше, чем у AMDI.L с доходностью 86.25%.

LBS.TO

1 день
-2.55%
1 месяц
13.45%
6 месяцев
94.44%
С начала года
95.49%
1 год
157.83%
3 года*
61.18%
5 лет*
40.70%
10 лет*
30.10%
Всё время*
19.94%

AMDI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.97%
6 месяцев
75.09%
С начала года
86.25%
1 год
105.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19,851.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBS.TO и AMDI.L

2026 (YTD)2025
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		95.49%35.47%
AMDI.L
IncomeShares AMD Options ETP		86.25%12,787.60%

Correlation

The correlation between LBS.TO and AMDI.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Life & Banc Split Corp.

IncomeShares AMD Options ETP

Часто сравнивают с LBS.TO:
LBS.TO с BK.TOLBS.TO с SBC.TOLBS.TO с DFN.TOLBS.TO с FTN.TOLBS.TO с LCS.TOLBS.TO с VDY.TOLBS.TO с BCE.TO
Часто сравнивают с AMDI.L:
AMDI.L с AMDLAMDI.L с AMDYAMDI.L с PLTI.LAMDI.L с AMDAMDI.L с AVGI.LAMDI.L с PLTWAMDI.L с NVDI.L

Доходность на риск

LBS.TO vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBS.TO
Ранг доходности на риск LBS.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBS.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBS.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBS.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBS.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
AMDI.L
Ранг доходности на риск AMDI.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDI.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDI.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDI.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDI.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDI.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBS.TO c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBS.TOAMDI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
1.40

+2.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
2.18

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.84

1.32

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

2.17

+4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.62

3.71

+23.91

LBS.TO vs. AMDI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBS.TO на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа AMDI.L равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBS.TO и AMDI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBS.TO и AMDI.L

Максимальная просадка LBS.TO за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки AMDI.L в -48.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBS.TO и AMDI.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBS.TOAMDI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-48.53%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.43%

-48.53%

+23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-17.92%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-21.40%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

28.38%

-22.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LBS.TO и AMDI.L

Текущая волатильность для Life & Banc Split Corp. (LBS.TO) составляет 12.82%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.89%. Это указывает на то, что LBS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBS.TOAMDI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

25.89%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.23%

47.67%

-5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.32%

75.47%

-30.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.42%

9,752.47%

-9,722.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.23%

9,752.47%

-9,713.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBS.TO и AMDI.L

Дивидендная доходность LBS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что меньше доходности AMDI.L в 52.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDI.L
IncomeShares AMD Options ETP		52.97%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBS.TO
Life & Banc Split Corp.		7.32%12.92%17.12%19.61%17.88%15.33%7.16%19.39%23.12%15.52%15.92%19.20%

Часто задаваемые вопросы

LBS.TO and AMDI.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBS.TO и AMDI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор