Сравнение IQSE.DE с AMDI.L
IQSE.DE (Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc) and AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) are both exchange-traded funds - IQSE.DE is a Global Equities fund actively managed by Invesco, while AMDI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, IQSE.DE returned 27.65% vs 104.05% for AMDI.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IQSE.DE charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for AMDI.L.
Доходность
Сравнение доходности IQSE.DE и AMDI.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IQSE.DE торгуется в EUR, в то время как AMDI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMDI.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IQSE.DE показывает доходность 14.06%, что значительно ниже, чем у AMDI.L с доходностью 86.60%.
IQSE.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 21.28%
- 5 лет*
- 13.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.23%
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.09%
- 6 месяцев
- 76.50%
- С начала года
- 86.60%
- 1 год
- 104.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,697.94%
Сравнение доходности по годам IQSE.DE и AMDI.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 14.06% | 12.27% |
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 86.60% | 12,661.10% |
Correlation
The correlation between IQSE.DE and AMDI.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IQSE.DE vs. AMDI.L — Ранг доходности на риск
IQSE.DE
AMDI.L
Сравнение IQSE.DE c AMDI.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) и IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IQSE.DE | AMDI.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.18 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 3.71 | +10.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IQSE.DE и AMDI.L
Максимальная просадка IQSE.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки AMDI.L в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IQSE.DE и AMDI.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IQSE.DE | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -47.77% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -47.77% | +39.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -17.04% | +15.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -21.33% | +16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 28.05% | -26.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IQSE.DE и AMDI.L
Текущая волатильность для Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc (IQSE.DE) составляет 3.50%, в то время как у IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) волатильность равна 25.65%. Это указывает на то, что IQSE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IQSE.DE | AMDI.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 25.65% | -22.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 46.79% | -36.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.89% | 75.67% | -62.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 9,752.55% | -9,736.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 9,752.55% | -9,735.00% |
Сравнение комиссий IQSE.DE и AMDI.L
IQSE.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии AMDI.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IQSE.DE и AMDI.L
IQSE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% |
IQSE.DE Invesco Global Active ESG Equity UCITS ETF EUR PfHedged Acc | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IQSE.DE and AMDI.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IQSE.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IQSE.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for AMDI.L.
IQSE.DE is categorized as Global Equities, while AMDI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.30% for IQSE.DE and 0.55% for AMDI.L.
Подберите оптимальное распределение для IQSE.DE и AMDI.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор