Сравнение AMDI.L с AOMR
AMDI.L (IncomeShares AMD Options ETP) is Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while AOMR (Angel Oak Mortgage, Inc.) is a stock. Over the past year, AMDI.L returned 100.82% vs 16.99% for AOMR. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности AMDI.L и AOMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMDI.L показывает доходность 81.71%, что значительно выше, чем у AOMR с доходностью 18.64%.
AMDI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -10.31%
- 6 месяцев
- 73.37%
- С начала года
- 81.71%
- 1 год
- 100.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19,255.63%
AOMR
- 1 день
- -3.07%
- 1 месяц
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.43%
- С начала года
- 18.64%
- 1 год
- 16.99%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам AMDI.L и AOMR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 81.71% | 12,701.59% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 18.64% | -4.85% |
Correlation
The correlation between AMDI.L and AOMR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMDI.L vs. AOMR — Ранг доходности на риск
AMDI.L
AOMR
Сравнение AMDI.L c AOMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) и Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMDI.L | AOMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.10 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.62 | 2.21 | +1.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMDI.L и AOMR
Максимальная просадка AMDI.L за все время составила -47.34%, что меньше максимальной просадки AOMR в -71.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMDI.L и AOMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMDI.L | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.34% | -71.21% | +23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -15.57% | -31.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -37.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.92% | -6.34% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.04% | -23.16% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.81% | 7.72% | +20.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMDI.L и AOMR
IncomeShares AMD Options ETP (AMDI.L) имеет более высокую волатильность в 25.65% по сравнению с Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) с волатильностью 10.46%. Это указывает на то, что AMDI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMDI.L | AOMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.65% | 10.46% | +15.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.18% | 18.69% | +28.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.40% | 25.82% | +49.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 38.66% | +9,711.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,750.24% | 38.60% | +9,711.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMDI.L и AOMR
Дивидендная доходность AMDI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 52.97%, что больше доходности AOMR в 21.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMDI.L IncomeShares AMD Options ETP | 52.97% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOMR Angel Oak Mortgage, Inc. | 21.17% | 14.87% | 13.79% | 12.08% | 35.31% | 2.93% |
Часто задаваемые вопросы
AMDI.L and AOMR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AMDI.L и AOMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор