PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSH2.L с PLTI.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSH2.L и PLTI.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CSH2.L торгуется в GBp, в то время как PLTI.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PLTI.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSH2.L показывает доходность 2.24%, что значительно выше, чем у PLTI.L с доходностью -32.96%.


CSH2.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
2.07%
С начала года
2.24%
1 год
4.32%
3 года*
4.95%
5 лет*
3.76%
10 лет*
2.12%
Всё время*
1.98%

PLTI.L

1 день
0.00%
1 месяц
-10.12%
6 месяцев
-32.36%
С начала года
-32.96%
1 год
-35.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
6,286.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSH2.L и PLTI.L


Correlation

The correlation between CSH2.L and PLTI.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc

IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP

Доходность на риск

CSH2.L vs. PLTI.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSH2.L
Ранг доходности на риск CSH2.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSH2.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

PLTI.L
Ранг доходности на риск PLTI.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTI.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSH2.L c PLTI.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) и IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSH2.LPLTI.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+9.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+17.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.37

0.92

+4.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

27.30

-0.61

+27.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

174.87

-0.91

+175.78

CSH2.L vs. PLTI.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSH2.L на текущий момент составляет 8.84, что выше коэффициента Шарпа PLTI.L равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSH2.L и PLTI.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSH2.L и PLTI.L

Максимальная просадка CSH2.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки PLTI.L в -58.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSH2.L и PLTI.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSH2.LPLTI.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-58.79%

+58.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.16%

-58.79%

+58.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-55.73%

+55.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-33.31%

+33.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

38.89%

-38.87%

Волатильность

Сравнение волатильности CSH2.L и PLTI.L

Текущая волатильность для Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) составляет 0.05%, в то время как у IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) волатильность равна 13.60%. Это указывает на то, что CSH2.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTI.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSH2.LPLTI.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

13.60%

-13.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

32.82%

-32.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49%

63.42%

-62.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

9,845.51%

-9,844.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

9,845.51%

-9,845.07%

Сравнение комиссий CSH2.L и PLTI.L

CSH2.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PLTI.L в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSH2.L и PLTI.L

CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 58.06%.


Часто задаваемые вопросы


CSH2.L and PLTI.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.

CSH2.L is categorized as Money Market, while PLTI.L is Derivative Income. They also come from different issuers: Amundi and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.10% for CSH2.L and 0.55% for PLTI.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSH2.L и PLTI.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор